百度试题 题目设{X(t),t≥0}是具有跳跃强度的非其次泊松过程 (ω≠0).求E[X(t)]和D[X(t)]. 相关知识点: 试题来源: 解析 解:由mX(t)=式得 由mX(t)=式知D[X(t)]= 反馈 收藏
其中r是一个复合泊松过程,不断跳跃的强度和分布的n个随机跳跃大小(0,2J)。室温下的聚合方差可表示为 翻译结果2复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 其中r是一个复合Poisson过程,不断跳强度和随机跳转大小分布式n[0,2j]。 差异的聚合的RT可以写成 翻译结果3复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 其中R 是复合泊松过程与...
在t = 1,2,···T和 Jt 是一个复合泊松过程与跳跃大小作为 N (0,2j) 分发和不断跳强度。我们允许 GARCH(1,1) 治理条件的方差在随着时间的推移的演变。{t} 是一系列的 0 序列矩 N(0,1) > 0,1 0、 1 0 和 1 + 1 < 1。我们假设有每 250 年个交易日,让 0 = 0.15 × (1 − 1 ...
百度试题 题目设{X(t),t≥0}是具有跳跃强度的非齐次泊松过程。求E[X(t)]和D[X(t)]。 相关知识点: 试题来源: 解析 解: ==反馈 收藏
哪里是泊松过程对应于基础资产 t,t 是资产价格与日志正常分配返回的跳转大小和 t 意味着有一个跳转的过程值之前跳上左手边的公式使用。 翻译结果4复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 那里对应于基本的财产t的泊松过程, t是与记录正常的发行的资产价回归的跃迁大小,并且t意味着有跃迁过程的价值,在跃迁在惯例...
其中t , T, ,SV , ,并定义为在贝特的模型,是无风险利率,并与恒StWvtWrStNvtNS分别和v 在tensities独立的泊松过程。 翻译结果2复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 哪里t, t, Sv??, ?,是被定义为在减少是模型,是无风险的利率,独立泊松是有常量的过程紧张局势 StWvtWrStNvtNS?以及 v...
在s、 v、 k、 3,q、 w 和 5 的定义和神经兮兮的模型,r 是无风险利率,1 和 2 是独立泊松过程与恒定强度 uand vrespectively.y 是返回与密度 0 7 和 9 的资产价格的跳跃大小是与密度 6 波动的跳跃大小。此外,我们假定跳过程 9 和 0 是独立的标准布朗运动 1 和 0。
哪里是泊松过程对应于基础资产 t,t 是资产价格与日志正常分配返回的跳转大小和 t 意味着有一个跳转的过程值之前跳上左手边的公式使用。此外,在 2003 年,Eraker Johannes 和波 [3] 扩展,神经兮兮的 翻译结果4复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 那里对应于基本的财产t的泊松过程, t是与记录正常的发行的资产...