套利机会问题。我们最终发现15价差大于持仓成本,表面上给出了存在套利机会的结论,但实际上需要注意的是,我们这个持仓成本是最低的,只是测算了交易所部分的成本,还有一些期货公司收取的成本并没有测算。所以真实的持仓成本要比我们算出的保守的持仓成本大一些,只有当价差远大于持仓成本的时候,既可以覆盖真实持仓成本,又...
(1)期货资金成本=期货价*15%*6.5%*持仓天数/365天(保证金按15%算,利率按年化6.5%算) (2)现货资金成本=现货价*6.5%*30天/365天 当前现货贴水期货,不存在套利机会。 二、跨期套利成本分析 1、正向套利:买近卖远(买PTA2009卖PTA2101)无风险套利,个人投资者也能参与。 套利成本如同上面的买现货卖期货套利,...
反向市场时，价差为正，跨期套利持仓成本是通过远月合约的价格大于等于近月合约的价格加持有成本来计算的出结果，这样计算出来的数据精准性强。跨期套利，是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。
PE的跨期套利看,基差和价差都不大,从成本上看处于套利成本之内,可操作空间并不大,从季节性看偏向正套。 关于跨期套利。 跨期套利是指同一品种不同合约间的套利交易,对于同一品种不同合约,买(卖)近月份合约,卖(买)同等数量远月份合约。两种操作方式分别为:买套利价格 = 近月合约买申报价格 - 远月合约卖申报...
1，手续费，这是很关键的，因为高频交易获利时间段，获利不高，手续费高了不一定做一手能赚回手续费，2，滑点，滑点过大基本上就赚不到钱了，至于怎么控制，那是个人的事情了 3，其他投入，高频交易一般都是半自动化或者全自动化的，这要考虑到硬件成本，比如服务器的成本，当然这是一次性的 ...
此外，品种的跨期差异还会对套利成本的稳定性产生影响。当品种的跨期差异较小时，套利成本相对较稳定。
纯碱的跨期套利主要考虑三个因素:一是成本因素,也就是煤炭价格的季节性和供求关系变化;二是纯碱产能和玻璃产能的变化,如玻璃生产线点火和熄火情况、纯碱装置投产状况;三是纯碱装置检修,每年夏季是纯碱装置的检修集中期,特别是南方碱厂的检修时间为每两年一次,在检修期间会对纯碱不同交割月的走势产生不同程度的影响;...
【木子老师解析】本题考查跨期套利的理论依据。A选项错误,持有成本理论是指当期货价格与现货价格的价差高于持仓成本,就会有人买进现货,卖出期货,最终会促进价差重新回到正常区间水平,属于期现套利的理论依据。B选项正确,D选项错误,跨期套利的理论基础包括:(1)基差随交割月份的临近逐渐趋于零;(2)同一商品不同月份合约...
9部分成本逐一详解 音频列表 1 套利那些事儿9:掌握这四个要点,你就可以做好跨期套利 397 2020-09 2 套利那些事儿8:沪胶正向跨期套利成本测算 253 2020-09 3 套利那些事儿7:跨期套利的四大核心逻辑 306 2020-09 4 套利那些事儿6:跨期套利中如何选择正套还是反套呢?
租库房的成本是一个月1000块钱，那么我要11000才愿意卖给你，因为我多付出1000的成本，自然要把成本加...