跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入的期货品种,卖出远期的期货品种。 跨...
跨期套利是指利用同一股指期货市场上不同月份的期货合约之间的价差,同时进行一买一卖相反交易以从中获利的交易行为。跨期套利的基础是:建立在不同月份期货指数合约价差会规律性地收敛或扩大,投资者获得的只是不同月份指数期货合约的价差收益。从跨期套利机会...
上面的跨期套利思路就是,期限结构在短期不会发生改变,而基差强弱的变化会导致期限结构的陡峭或平缓程度发生变化,从而导致基差和月差发生相对变化。基差强弱的变化可以作为判断方向的一个胜率指标,再去寻找盈亏比较合适的机会去参与。 而上述这种跨期套利的思路就是在假设期限结构不发生变化的情况下,用基差作为风险去赚...
跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread)两种形式。例如在进行金属...
跨期套利可以根据市场预期分为几种类型：- **牛市套利**（Bull Spread）：投资者预计近期合约的价格会上涨得比远期合约快，因此买入近期合约并卖出远期合约。- **熊市套利**（Bear Spread）：投资者预计近期合约的价格会下跌得比远期合约快，因此卖出近期合约并买入远期合约。- **蝶式套利**（Butterfly Spread）...
跨期套利是指同一交易所买入(或卖出)某一期货品种某交割月份的期货合约同时,卖出(或买入)同一期货品种但不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利的套利交易。 分为三种类型: (1)牛市套利:是指买入较劲月份的合约同时卖出远期月份的合约的套利。 (2)熊市套利:是指买入较远月份的合约同...
跨期套利是指利用期货市场中不同月份合约之间的价格差异进行套利操作的一种策略。其主要内容包含期现套利以及近远月合约价差套利，方法主要有模仿交割法和前史价差法。一、跨期套利的含义 期现套利：指的是利用期货价格与现货价格之间的差异进行套利。当期货价格与现货价格的价差偏离合理范围时，投资者可以...
外汇市场是全球最大的金融市场，吸引了众多投资者参与。在外汇市场中，跨期套利是一种常见的交易策略，通过从两个不同到期日的同一种货币对中获取利润。本文将为您介绍外汇市场中跨期套利的三种形式。1. 正向跨期套利 正向跨期套利是指投资者同时持有两个不同到期日的同一种货币对，且较长到期日的合约价格较...
跨期套利是指投机者买进某一交割月份期货合约，同时又卖出另一交割月份的同类期货合约，以期在有利时机通过将这些期货合约对冲平仓来获利的一种投资策略。以下是关于跨期套利的详细解释：一、定义 跨期套利，又称跨月套利，是套利交易中最普遍的一种形式。它要求投资者在同一期货品种的不同月份合约上建立...
跨期套利是一种常见的期货市场套利策略,它涉及到在同一商品的不同交割月份的期货合约之间进行交易。这种策略的核心在于利用不同交割月份合约之间的价格差异来进行交易并获取利润。 ### 跨期套利的基本概念 - **定义**:跨期套利是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,通过价差的变化来获...