一、跨市套利案例:大连大豆与美国芝加哥大豆期货交易。 查看近几年的数据(2002-2009),大连大豆对美国大豆价格的比值主要围绕均值1.4524(考虑到关税运费等原因)上下波动,方差为0.11868,根据概率统计知识,可以简单地判定比价基本位于(1.3337,1.5711)之间波动,这也就意味着当比价超过1.5711时,则表明连豆价格被高估了,投资...
新跨市套利案例 系统标签: 豆粕大豆案例压榨比价豆油 一、跨市套利案例:大连大豆与美国芝加哥大豆期货交易。查看近几年的数据(2002-2009),大连大豆对美国大豆价格的比值主要围绕均值1.4524(考虑到关税运费等原因)上下波动,方差为0.11868,根据概率统计知识,可以简...
据此分析，套利者决定卖出20手（1手为5 000蒲式耳）堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入20手芝加哥交易所12月份小麦合约，以期未来某个有利时机同时平仓获取利润。交易情况每蒲式耳盈利5美分。通过上述案例可以看出,对于资金雄厚的投资者或具有现货背景的企业客户而言，国内外期货市场间低风险甚至无风险的跨市场套利...
白银跨市套利交易案例 白银跨市套利交易案例 本文主要是利用上海黄金交易所的白银T+d和上海期货交易所的白银期货为套利交易平台，以短期日内交易为主进行套利交易，交易策略已经稳定，月收益3%左右，选取几个具有代表性的案例供研究讨论的。仓位划分：我们按照资金来划分仓位，每2万元可以交易1组期货单（15手TD），4...
通过上述案例,我们可以发现跨市套利的交易属性是一种风险相对较小,利润也相对较为有限的一种期货投机行为。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属...
跨市套利案例分析 一、概述 跨市套利指交易商利用同一商品在不同交易市场的焦炭价格的不同,在两个交易市场同时买进和卖出商品合约,日后分别进行对冲,以期谋取利润的投资活动。 二、机理 跨市场套利是焦炭延期电子交易的重要交易策略。它包括两层含义,一是指现货延期与现货市场间的套利;二是指不同交易市场上同品种焦...
而与此同时,国际基金自9月以来加重其在伦敦金属交易所(LME)铝期货上的头寸,这些来自中国的跨市反套利资金再次成为了国际基金们的“猎物”。 从9月底开始,在这股反套利资金的带动下,沪铝12月合约的持仓量从2万多手一直增加至5万多手,这段时间的成交量也创出了历史新高,价格从11500元上涨至2万元,几乎翻了一...
第五章 期货投机与套利交易知识点：跨市套利及案例 ● 定义：跨市套利的计算● 详细描述：在期货市场上，许多交易所都交易相同或相似的期货商品，如芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所都进行玉米、大豆期货交易；伦敦金属交易所、上海期货交易所、纽约商业交易所都进行铜、铝等有色金属交易。例如7月1...
原文地址:黄金期货:跨市套利、跨期套利与期现套利案例作者:lxm 820108黄金期货:跨市套利、跨期套利与期现套利案例2008年2月20日2008年1月8日,上海期货交易所公布了黄金期货上市首日挂牌基准价,黄金期货合约Au0806、Au0807、Au0808、Au0809、Au0810、Au0811、Au0812的挂盘基准价都为209 99元 克。按照上期所定出...
以下是几个跨合约套利的实际案例,以帮助读者更好地理解和应用这一策略。 1.商品A的近月合约价格为100元,远月合约价格为120元。投资者可以通过买入近月合约同时卖出远月合约,获得20元的利润。 2.商品B的期货合约价格与其相关的衍生品合约价格存在较大差异。投资者可以通过买入商品B期货合约同时卖出相关衍生品合约,...