一旦确定了具体的跨境ETF套利机会,并设定了执行时机、仓位管理和风险控制策略,投资者需要进行交易执行并进行实时监控。定期对投资组合进行调整,并根据市场变化和风险情况进行策略的优化和调整。 总结而言,跨境ETF套利策略设计涉及市场调研、策略执行时机的确定、仓位管理和风险控制、交易执行和监控等多个方面。投资者需要...
额收益,通过对建立最优化模型和策略的具体回测,检验其实用性和有效性,利用Matlab 和 Python 给出跨境 ETF 套利策略。 针对问题一,在遵循基金市场规则下,解决一二级市场套利问题,数通过据预处理,进行 Pearson 相关性检验和最小二乘法调整,结合使用一系列参数和指标确定套利模型参数,最终确定 ETF 的波动率、β值、折...
额收益,通过对建立最优化模型和策略的具体回测,检验其实用性和有效性,利用Matlab 和 Python 给出跨境 ETF 套利策略。 针对问题一,在遵循基金市场规则下,解决一二级市场套利问题,数通过据预处理,进行 Pearson 相关性检验和最小二乘法调整,结合使用一系列参数和指标确定套利模型参数,最终确定 ETF 的波动率、β值、折...