当二级市场价格高于单位净值时(溢价套利),申购ETF份额,然后在二级市场卖出。 套利交易的具体流程: 一、折价套利 第一步:设置可接受的现金差额和现金替代偏差阈值。阈值越大,套利成功率越高,但套利次数降低,反之则反然。 第二步:根据最新成交价格计算跨境ETF的IOPV,并乘以(1+偏差阈值)和(1-偏差阈值),得到预期申赎...
跨境ETF套利流程 1.确定套利机会 寻找在不同市场交易的同类ETF,其价格存在差异。 确定套利交易的潜在收益,考虑交易成本和汇率波动。 2.建立交易头寸 在价格较低的市场买入ETF。 在价格较高的市场卖出ETF。 确保交易头寸规模与潜在收益相匹配。 3.汇款和换汇 将交易收益从价格较高的市场汇回价格较低的市场。 换汇...