在股市行情转差时减仓，也就是股票的择时、波段操作，获取的超额收益，也属于这类超额收益。
在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。股票A股票B指数回归模型估计1%+1.2(rM-rf)2%+0.8(rM-rf)R20.5760.436残差的标准差o(e)10.3%19.1%超额准备的标准差21.6%24.9%(1)计算每只股票的α,信息比率,夏普测度,特雷诺测度;(2)下列各个情况下投资者选择哪...
个股与无风险之差，是一种实际量
解:Ri=rf+(rm-rf β=0.06+(0.12-0.06 ×1.5=0.15或15% 2). 设C股票的β系数等于0.4,D股票的β系数等于2,如果无风险收益率为9%,市场的超额收益率为13%,那么C股票和D股票的预期收益率为多少? 解:市场收益率=市场的超额收益率+无风险收益率 单证券预期收益率=无风险收益率+β×市场收益率 市场收益率=...
解:Ri=rf+(rm-if) B =0.06+(0.12-0.06) X 1.5=0.15 或 15% 2).设C股票的B系数等于0.4,D股票的B系数等于2,如果无风险收益率为 9%市场的超额收益率为 13%,那么C股票和D股票的 预期收益率为多少? 解:市场收益率=市场的超额收益率+无风险收益率 单证券预期收益率=无风险收益率+B x市场收益率 市场...
股票特质收益率是指投资者购买股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。这个指标反映的是股票的收益水平...
简单说，超额收益就是你比市场赚得多，市场涨5%，你股票涨7%，那2%就是超额收益，也就是α。如果市场...
个人认为是指个股收益率与市场收益率之差.