Modified Dietz是一种用于计算某个时间段(不一定是整年)收益率的方法,该方法考虑了每笔资金进出对投资组合收益率的影响,能更准确地衡量资金进出可控情况下的投资能力。它按照每笔资金的时间占用权重,核算加权后的总投入成本,常用于个人账户收益率的计算。 计算公式: R=VE−VS−CVS+∑Ct×WT 其中: Wt=TD−DtTD VE
再者，对于个人投资者而言，我们自主管理资产并把握进出时机，因此资金流动带来的损益自然应纳入考量范围。这种影响在收益率上具体体现为资金加权收益率。因此，在我们的比惨大赛中，我们选择了资金加权收益率作为评价指标。
最终收益率:2万/12.4518万≈ 16.06% 若用简单收益率计算:2万/(10万+5万-8万)=28.57%,明显高估了实际收益水平。如果使用所有投入作为分母,则收益率为2万/(10万+5万)=13.33%,则低估了收益水平 三、 合理运用工具计算收益率 可以使用一些工具,输入资金变动记录,自动计算出资金加权收益率,例如微信小程序"资金记...
时间加权收益率与资金加权收益率在投资领域中各有其独特性，两者均适用于资金变动期间的投资分析。时间加权收益率赋予每一段时间相同的权重，计算方法为将投资时段划分为n份，计算各时间段的收益率，再进行几何平均得到总收益率。具体公式为：初始资金 * (1 + 时间加权收益率)^n = 初始资金 * (1 +...
2.与时间加权收益率对比:若中途账户价值在6月30日为12万元(半年收益20%),追加5万元后总本金17万元,年底18万元则下半年收益5.88%,时间加权收益率为(1+20%)×(1+5.88%)-1≈26.8%。两者差异显著,资金加权收益率更体现投资者操作水平。 操作注意事项
定义：资金加权平均收益率是计算投资组合在整个投资期间内，考虑了不同时间点上的资金流入和流出后，实现的现金流量现值与原始投资成本相等的内部收益率。关键要素：时间因素：在计算过程中，投资行为的时间点和金额都被赋予了权重。现金流量动态变化：反映了投资组合内部现金流量的变化，包括初始投资、追加投资...
2024年全年资金加权收益率23.48%(有知有行),沪深300全年14.68%,上证指数12.67%。 年初增加了兴业、平安、洋河、信立泰,兴业买的最多,可惜今年兴业涨幅一般,远远跑输银行均值,也跑输中国平安,洋河买的第二多,全年下跌20%,严重拖了后腿。少量增加了太保和招行,总体来看是盈利的,今年再高杠杆运行一年,择机要降低杠杠...
时间加权就是基金净值法,是当下所有基金发布净值时使用的方法(但有些基金发布扣费前,有些基金发布扣费后),简单的说就是只体现最初一笔资金的收益率,后来增加或离场的资金均按实时基金净值折算份额,钱出钱进只影响份额多少,不影响收益率。 资金加权,就是将资金按照时长加权折算成分母之后,计算全年收益率。比如6月...
时间加权收益率：假设每次取得的分红都立即进行再投资，考虑的分红的时间价值。假设将考察期分成n个阶段，每个阶段的收益率分别是HPR1、HPR2、
资金加权收益率 Modified Dietz 算法 Modified Dietz 算法是一种用于计算某个时间段(不一定是整年)收益率的方法,该算法考虑了每笔资金进出对投资组合收益率的影响,能更准确地衡量资金进出可控情况下的投资能力。 计算公式如下:其中举例: 日期指标金额 2023/1/1 期初 10000 2023/8/1 投入 2000 2023/11/7 取出...