利用费曼卡茨定理,我们可以得到贝叶斯定理的公式:P(A | B) = P(B | A) × P(A) / P(B)。 这个公式的意义是,我们可以通过观测到事件B的情况下,根据事件A的先验概率和观测到的条件,计算出事件A的后验概率。 总之,费曼卡茨定理是一种简单有效的概率计算方法,在概率论、统计学等领域有广泛的应用。它不仅...
整合公式2,并且令高阶无穷小为0,我们可以得到公式4,即所谓的伊藤引理(Ito's lemma)[1]。 df=(∂f∂t+μ∂f∂X+12σ2)dt+σ∂f∂XdB (4) 这个公式用处很大,可以用来推导很多公式,我们用这个公式推导费曼-卡茨(Feynman-Kac)公式[2]。假如我们有一个偏微分方程5,满足终止条件6(边界条件),则可...
整合公式2,并且令高阶无穷小为0,我们可以得到公式4,即所谓的伊藤引理(Ito's lemma)[1]。 df=(∂f∂t+μ∂f∂X+12σ2)dt+σ∂f∂XdB (4) 这个公式用处很大,可以用来推导很多公式,我们用这个公式推导费曼-卡茨(Feynman-Kac)公式[2]。假如我们有一个偏微分方程5,满足终止条件6(边界条件),则可...
27:29 金融工程(20)伊藤公式 findingnothing 13254 金融工程(32)无套利机会与风险中性定价公式 findingnothing 9990 24:36 金融工程(10)一期二叉树模型 findingnothing 2:14:10 偏微分方程,第三讲(Partial differential equations, 3rd Class, MTH210@XJTLU, 2022) ...
[formula]（即边界条件），那么它实际上可以转化为与随机过程 [formula] 相关的期望值 [formula]，这就是著名的费曼-卡茨公式。总的来说，伊藤引理和费曼-卡茨公式是随机过程分析中的有力工具，它们通过数学技巧将复杂的随机问题转化为直观的期望值计算，从而简化了问题的解决过程。
金融工程(23)多维布朗运动与多维伊藤公式 findingnothing 金融工程(28)布莱克-斯科尔斯期权定价公式 findingnothing 微局部分析-第十节:拟微分算子(中集:拟微分算子的复合/Kohn-Nirenberg定理) 热爱数学的卢员外 11:34 金融工程(22)几何布朗运动 findingnothing ...