基于此，投资收益主要来源于以下三个方面：阿尔法收益、贝塔收益和混合收益。从长期来看，由于多数主动管理型基金无法超越市场，贝塔收益成为投资收益的主要来源。但在市场波动或下跌时，具备卓越投资能力的基金经理有可能通过创造阿尔法收益来战胜市场，这时，“牛市买指数，熊市买主动”的策略便有了其合理性。
在投资组合构建中,贝塔指数可以帮助投资者实现风险与收益的平衡,通过选择不同贝塔值的股票来构建一个多元化的投资组合。 此外,贝塔指数还可以用于评估市场趋势和预测个股表现。例如,在市场预期将上涨时,投资者可能会选择贝塔值较高的股票,以期望获得超过市场平均水平的收益。相反,在市场预期将下跌时,选择贝塔值较低的...
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β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 计算公式:Beta= 协方差/方差 市场收益率(market return):选取对标指数收益率 ...
高贝塔指数，也称贝塔系数，主要用于金融领域，特别是在评估投资资产的风险时。它是一个统计指标，用于量化某一资产与市场整体风险之间的关系。简单来说，高贝塔指数代表该资产对市场整体变动的敏感性。具体来说，贝塔指数的计算是基于资产的历史价格波动与整个市场或基准指数的历史价格波动之间的比较。一个...
有只股票B,咱就来算算它的贝塔值。这一年里,沪深300指数一月份收益率是-2%,股票B是-3%;二月份沪深300指数收益率1%,股票B是1.5%;三月份沪深300指数收益率-1.5%,股票B是-2%……就这样一直收集到十二月份的数据。然后把这些数据输入到统计软件里,进行线性回归分析,最后得出的回归直线斜率,比如说1.2,这就是股票...
高贝塔指数是一个用于衡量股票风险的指标。它反映了股票相对于市场整体波动的风险程度。具体来说，高贝塔指数意味着当市场整体上升或下降时，该股票的波动幅度较大，具有较大的市场敏感性。当市场发生变动时，高贝塔指数股票的价格波动可能比市场平均水平更大。简单来说，贝塔指数是股票的波动性与市场波动性...
贝塔系数是基础，知道贝塔系数的概念后，理解阿尔法系数就顺其自然了。一、什么是贝塔系数 贝塔系数，是用来衡量基金相对于大盘的涨跌幅度。举个例子，易方达沪深300ETF（510310）相对沪深300指数的贝塔系数为0.99。意思就是沪深300指数上涨10%的话，那么易方达沪深300ETF会上涨9.9%。同样的，如果沪深300指数下跌10%...
聪明贝塔指数(通常也称为策略指数)是因子投资思想在指数上的应用,通过在指数编制过程中超配某些因子,从而寻求获取相对基准的超额收益。 随着这些年聪明贝塔指数的发展壮大,越来越多的投资者开始关注这类指数。大量的研究报告表明,长期来看,聪明贝塔指数在国外成熟市场有着不错的超额收益,那么,在我们A股市场,这类指数表...