当被解释变量为0-1变量时,请问有哪些基本模型可用?答:首先,我们可以把取0-1值的被解释变量看作普通的被解释变量,用OLS进行回归,即线性概率模型(LPM):P(y=1|x)=E(y|x)=β_0+β_1x_1+⋯+β_k xk这样回归得到的参数还有统计推断都与被解释变量为普通变量时得到的结果是一样的。但是,LPM有一些缺点...
其中,门限回归模型是一种特殊的回归模型,用于处理自变量为0-1变量的情况。 在门限回归中,自变量被分为两个子集,分别对应于因变量取1和0的情况。这种分割通常由一个门限变量来实现,门限变量将观测值分为两个组。门限变量将自变量的取值映射到一个门限值,当自变量大于门限值时,因变量的取值为1,否则为0。 举例来...
这样做的原因在于,当解释变量为0-1变量时,传统的线性回归模型可能无法很好地捕捉两个组之间的差异。门限回归可以通过对两个组分别建模,更好地描述变量对因变量的影响。 在门限回归中,通常使用的回归模型是阶梯函数形式的。具体而言,对于解释变量x,可以设定一个阈值θ,当x大于θ时,回归模型拟合为y = β1 + β...
谢邀 是可以的啊！做过一个实证，当时解释变量就是0-1变量，调节和解释变量是连续的，可以做交乘项...
谢邀 是可以的啊！做过一个实证，当时解释变量就是0-1变量，调节和解释变量是连续的，可以做交乘项...
1)被解释变量:是否摘帽公司:取值为(0,1),摘帽公司标记为1,非摘帽公司标记为0;2)解释变量:有销售毛利率、总资产净利润率、净资产净利润率、每股收益、市盈率、留存收益资产比、债务保障率、主营业务现金回收率、净资产增长率、营业收入增长率、资产负债率、利息保障倍数、营运资金对资产总额比率13个解释变量,通过...
stata检测解释变量的系数为0：test var1=-2var2。变量gnp的回顾系数值0.7726556，回归误0.030991，变量系数是负的说明自变量对因变量是反向影响，t值等于系数除以标准误，t值和p>|t|是一个意思，都是看回归结果是否显著，p>|t|越小越显著，对应的是10%、5%、1%水平显著。若是零，说明，在1%...
解释变量和被解释变量都是随机变量解释变量为非随机变量被解释变量为随机变量解释变量和被解释变量都为非随机变量解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量小刘想对市人口居住情况进行一个调查因此他把市随机地分成了几个情况相似的区域然后从中选取了个区域并对这些区域的
您好请问被解释变量为0 1虚拟变量可以用tobit模型做稳健性检验吗? 问题解答 Tobit不是针对离散变量的,可以考虑在logit probit模型下进行稳健性对比。 本期关键词 Tobit模型 本期知识科普 Tobit模型是一种用于处理有截断数据的回归分析方法,常用于解决因变量有下限(左截断)或有上限(右截断)的情况。在传统的线性回归模...
虚拟变量 系数为负值怎么解释?我做了一个模型,其中有一个变量为零一变量,其他为连续变量,假设因变量为销售额,这个零一变量,0为生物药,1为化学药,做出回归后这个变量的系数为负,应该如