2018年9月17日：麻省理工Sloan管理学院宣布，麻省理工学院校友、文艺复兴创始人、数学家詹姆斯·西蒙斯获得S. Donald Sussman奖。该奖项授予在量化投资策略和模型方面表现出创新和卓越表现的个人或团体。西蒙斯因其在这一领域的杰出贡献，以及他在数学方面的工作和对基础科学研究的积极支持而入选。麻省理工Sloan管理学院院长...
西蒙斯的量化策略是继爱德华索普之后,又一个备受推崇的靠谱策略。与爱德华索普不同,西蒙斯并不募集资金,而他的策略起点相当高,主要依赖于他认可的大牛教授或高级研究员的设计。西蒙斯的策略与爱德华索普或那些招揽几个博士来搞搞的其他量化基金截然不同。他的策略更注重专业人士的智慧和经验,这种模式使得他的策略在市场上...
投资者在信息对称的市场中,难以通过基本面分析找到竞争对手未发现的投资机会。 8. 大奖章基金的赚钱策略是,从历史价格中发现异常现象,只要这种异常出现的频率足够高,并且在统计上是显著的,就可以作为交易信号,不必思考背后的原因,借此他们发现了很多竞争对手发现不了的机会。 答:正确 分析:大奖章基金的策略依赖于对历...
量化对冲之父-詹姆斯..我对于量化对冲一直是一种似信非信的状态,但是目前基于alpha策略的量化对冲基金多如牛毛,无论国内还是国外,量化交易似乎成为了一种趋势,特别今年alpha狗围棋的完胜,将这个领域推到一个前所未有的高度
詹姆斯·西蒙斯的量化策略主要基于数学模型和算法,他创立的文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)和大奖章基金(Medallion Fund)就是这种策略的典型应用。以下是西蒙斯量化策略的几个关键点: 市场过度反应策略:这种策略针对的是市场对新消息常常反应过激的现象。如果某个期货的价格在开盘时远远高于前一天的收盘价,大奖章...
刚刚去世的西蒙斯,雪球还特意开屏封面设置的那个白头发老爷爷,对于量化交易来讲,是伟大的存在,因为其壁虎交易的核心与价值投资理念并不会产生冲突,这是让我十分尊敬的! 价值投资追求的是“时间换空间”,看好一只股票的长期价值,静待时间结出果实。要求投资人有很高的研究素质和投资功底,否则很容易发生“炒股炒成股东”...
西蒙斯的量化投资策略浅窥 据说席梦思公布了三条策略。 其一就是市场过激反应策略。市场对某个突发事件和消息一开始反应过度,之后会很快自我修正。 其二就是市场出现价格错配,之后会很快自我修复。 其三就是市场会受某些重要因素影响,出现中长期的单边走势。
尽管外界对Renaissance的看法复杂，但他始终坚持透明度和对投资者责任。最后，Simons的访谈充满了洞见和智慧，他鼓励我们继续探索量化投资的无限可能，同时也倡导基本面与量化策略的互补共生。他是我们学习的榜样，证明了只要有决心和正确的策略，任何人都能在这个领域取得成功。
西蒙斯的成功秘诀在于量化投资模型。在数学天才的指导下，大奖章基金通过研究市场历史资料来发现统计相关性，预测期货、货币、股票市场的短期运动，并通过数千次快速的日内短线交易捕捉稍纵即逝的市场机会。这种策略使其在1993年达到2.7亿美元，并在接下来的数年内持续增长，规模达到50亿美元。西蒙斯在理论...
3.7 罗山:业绩超巴菲特,量化之父西蒙斯的策略是否更胜一筹? 本期内容 大家好,我是罗山,欢迎来到见闻大师课《量化FOF让投资成为美好的事》。 前面几节讲到了主观策略,得出以下几个结论:第一,股神也很难创造超额收益;第二,业绩排名的可持续性基本为零,偶尔回头复盘能看到业绩不错的产品或基金经理。下面我们更直观...