当时他请来了普林斯顿大学的数学教授Henry Laufer，一起对交易模型进行修正。这次耗时6个月的修正被《量化投资——西蒙斯用公式打败市场的故事》一书的作者称为是大奖章基金的“遵义会议”，当时制定的投资策略一直被保留了下来，成为基金长盛不衰的立命之本。“我们完全停止了基本面分析，变成了一个彻底的、依靠模型...
西蒙斯的量化策略是继爱德华索普之后,又一个备受推崇的靠谱策略。与爱德华索普不同,西蒙斯并不募集资金,而他的策略起点相当高,主要依赖于他认可的大牛教授或高级研究员的设计。西蒙斯的策略与爱德华索普或那些招揽几个博士来搞搞的其他量化基金截然不同。他的策略更注重专业人士的智慧和经验,这种模式使得他的策略在市场上...
投资者在信息对称的市场中,难以通过基本面分析找到竞争对手未发现的投资机会。 8. 大奖章基金的赚钱策略是,从历史价格中发现异常现象,只要这种异常出现的频率足够高,并且在统计上是显著的,就可以作为交易信号,不必思考背后的原因,借此他们发现了很多竞争对手发现不了的机会。 答:正确 分析:大奖章基金的策略依赖于对历...
西蒙斯的量化策略之所以难以复制,部分原因在于其策略的具体细节被视为公司的核心机密,且西蒙斯本人对于策略背后的玄机守口如瓶,这使得大奖章基金的业绩成为了一个未解之谜。
量化对冲之父-詹姆斯..我对于量化对冲一直是一种似信非信的状态,但是目前基于alpha策略的量化对冲基金多如牛毛,无论国内还是国外,量化交易似乎成为了一种趋势,特别今年alpha狗围棋的完胜,将这个领域推到一个前所未有的高度
刚刚去世的西蒙斯,雪球还特意开屏封面设置的那个白头发老爷爷,对于量化交易来讲,是伟大的存在,因为其壁虎交易的核心与价值投资理念并不会产生冲突,这是让我十分尊敬的! 价值投资追求的是“时间换空间”,看好一只股票的长期价值,静待时间结出果实。要求投资人有很高的研究素质和投资功底,否则很容易发生“炒股炒成股东”...
西蒙斯的量化投资策略浅窥 据说席梦思公布了三条策略。 其一就是市场过激反应策略。市场对某个突发事件和消息一开始反应过度,之后会很快自我修正。 其二就是市场出现价格错配,之后会很快自我修复。 其三就是市场会受某些重要因素影响,出现中长期的单边走势。
西蒙斯的成功秘诀在于量化投资模型。在数学天才的指导下，大奖章基金通过研究市场历史资料来发现统计相关性，预测期货、货币、股票市场的短期运动，并通过数千次快速的日内短线交易捕捉稍纵即逝的市场机会。这种策略使其在1993年达到2.7亿美元，并在接下来的数年内持续增长，规模达到50亿美元。西蒙斯在理论...
尽管外界对Renaissance的看法复杂，但他始终坚持透明度和对投资者责任。最后，Simons的访谈充满了洞见和智慧，他鼓励我们继续探索量化投资的无限可能，同时也倡导基本面与量化策略的互补共生。他是我们学习的榜样，证明了只要有决心和正确的策略，任何人都能在这个领域取得成功。
强总财经-价值策略 24-05-11 09:43 发布于 广东 来自 HUAWEI P30 【作为投资家,西蒙斯被称为“量化交易之父”】创建文艺复兴科技公司是一支由科学家们组成的团队,将数学思想融入投资,但头十年并不算特别成功。直至1988年3月,文艺复兴科技公司推出了第一只基金产品——大奖章基金(Medallion Fund)。在之后的30...