蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行的套利交易。其基本原理是利用中间交割月份期货合约价格与两旁交割月份期货合约价格之间的关系来获利。 蝶式套利的具体操作方式通常是买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约。通过这种买卖组合,旨在从不同合约价格的差异中获取利润。 ...
蝶式套利策略:复杂而独特的期货交易手段 在期货交易的广袤领域中,蝶式套利策略是一种相对复杂但颇具特色的交易策略。蝶式套利策略主要利用不同交割月份的期货合约之间的价差关系来获取利润。 简单来说,蝶式套利是由三个买卖方向相同、共享居中交割月份合约的跨期套利组合而成。例如,买入一份近期合约,卖出两份居中月份...
首先我们介绍一下蝶式套利策略。蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式。它是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,故称之为蝶式套利。 套利示意图 其中,居中月份合约的数量等于较近月份和远期月份数量之和,近端、...
首先,当市场处于相对平稳的震荡行情时,蝶式套利策略较为适用。在这种行情下,价格波动幅度较小且相对稳定,通过构建蝶式套利组合,可以捕捉到价格的微小差异,从而实现盈利。 其次,如果预期市场将出现特定的价格分布形态,例如价格在一定区间内反复波动,此时运用蝶式套利策略也可能获得较好的效果。 再者,当市场的波动率较低...
在期货交易领域,蝶式套利是一种较为复杂但具有独特魅力的策略。要准确把握蝶式套利的卖出时机,需要综合考虑多种因素。 首先,当市场价格达到预期的利润目标时,是一个常见的卖出时机。这需要在进行套利操作前,根据市场分析和自身风险承受能力设定明确的盈利目标。
【 国债期货蝶式套利概述】 1、概念 蝶式交易,是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计套利交易的策略。蝶式交易的根据是博弈收益率曲线上中期利率相对于长短期利率未来的变动方向。蝶式交易曲线是由躯干和两翼两部分构成的,中期债券为躯干,短期和长期债券为左右翼。蝶式交易不同于常规的买入持有策略...
不赌方向，积少成多，蝶式套利等增厚收益 什么是套利策略？统计套利和基本面套利是套利策略两个常见的方法，均意在通过它们不同的分析方法，寻找两个类似投资标的大概率应该有的价格差，在市场出现高于或者低于理论价格差的时候，通过做空或者做多价差获利。统计套利在判断理论价差的时候主要利用历史价格、波动率和一些...
通用买入蝶式认购期权策略 后市判断:中性盘整 波动率判断:低波动率 策略组成:买入一份认购期权卖出两份认购期权买入一份认购期权 最大损失:有限:初始权利金价差 最大收益:有限:一个行权价价差减去初始权利金价差 优势:A. 投入成本低 B. 最大亏损低,风险低 ...
首先来了解下什么是蝶式套利!蝶,即蝴蝶,之所以叫蝶式套利,是因为蝶式套利一般有三个月份的期货合约构成,其中较近和较远的期货合约,分别在居中合约的两侧,有点像蝴蝶的翅膀。 其次,蝶式套利其实是由一个牛市套利加一个熊市套利构成,具体策略是:买入(或卖出)较近合约,同时卖出(或买入)居中合约,并买入(或卖出)较...
下列关于蝶式套利策略的叙述,正确的是()。 A.蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B.买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C.卖出蝶式套利执行价格间距相等 D.卖出蝶式套利的最大风险为净权利金 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题...