1、蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)的基本思想 蒙特卡罗方法是由冯诺依曼和乌拉姆等人发明的,“蒙特卡罗”这个名字是出自摩纳哥的蒙特卡罗赌场,这个方法是一类基于概率的方法的统称,不是特指一种方法。 蒙特卡罗方法也成统计模拟方法,是指使用随机数(或者更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。他的工作原理就是两...
对于一些常见的分布,R语言有对应的抽样函数,如runif()、rnorm()函数等。对于更一般的分布,可以构造平稳分布是该分布的马尔可夫链,这种方法就是马尔可夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo)抽样,英文简称MCMC。本篇介绍MCMC的一种算法——Metropolis-Hasting算法,本文简称M-H算法。
随机算法的两类: 蒙特卡罗算法:采样越多,越近似最优解; 拉斯维加斯算法:采样越多,越有机会找到最优解; 蒙特卡罗算法:假如框里有100个苹果,让我每次闭眼拿1个,挑出最大的。于是我随机拿1个,再随机拿1个跟它比,留下大的,再随机拿1个...我每拿一次,留下的苹果...
蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙...
蒙特卡罗算法蒙特卡洛算法 算法简介: 蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。蒙特·卡罗方法的名字来源于...
——蒙特卡罗算法 01 目录 概览 引例 基本思想 特点 主要应用范围 蒙特卡洛方法步骤 蒙特卡洛求解积分 两个应用例子 与拉斯维加斯方法的比较 概览 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求...
MCMC,全称马尔科夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo)方法,是一种统计采样技术,用于从复杂的概率分布中生成样本。下面补充一个更详细点的介绍。 基本思想 MCMC方法的基本思想是通过构建一个马尔科夫链来逼近目标概率分布(p(x)),并从中生成样本。这些样本可以用于估计(p(x))的各种统计量,比如期望值。
蒙特卡罗方法是一类以概率统计理论为指导的数值计算方法。蒙特卡罗是一种随机算法,使用随机数(或者伪随机数)来解决计算问题,其思想是:当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其...
蒙特卡罗算法 蒙特卡罗法(Monte Carlo method)是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法,将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解,故又称统计模拟法或统计试验法。 1、基本原理及思想 当所要求解的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,...