蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城，该法为表明其随机抽样的本质而命名。故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中，通过构造一个和系统性能相近似的概率模型，并在数字计算机上...
例如,里普利 Ripley将大多数概率建模定义为随机模拟 stochastic simulation,蒙特卡罗则包含蒙特卡罗积分和蒙特卡罗统计检验。萨维罗斯基 Sawilowsky区分了模拟、蒙特卡罗方法和蒙特卡罗模拟:模拟是对现实的一种虚构的表现,蒙特卡罗方法是一种可以用来解决数学或统计问题的技术,蒙特卡罗模拟使用重复抽...
蒙特卡罗模拟的概念到现在依然没有一个非常准确的定性描述,各方都有各方的说法。 举几个例子:Ripley将大多数概率建模定义为随机模拟,名词蒙特卡罗用于蒙特卡罗积分和蒙特卡罗统计测试。 Sawilowsky则区分了模拟、蒙特卡罗方法和蒙特卡罗模拟:模拟是对现实的虚拟表示,蒙特卡罗方法是一种可用于解决数学或统计问题的技术,而蒙...
蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗(Monte－Carlo)模拟，又称蒙特卡罗措施、统计试验法等.M－C模拟是静态模拟，描述特定时间点上旳系统行为.基本思想:把随机事件（变量）旳概率特征与数学分析旳解联络起来.模拟过程中不出现时间 参数。概率特征：随机事件旳概率和随机变量旳 数学期望等.用试验措施拟定 一.蒙特卡罗法计算定积分 例7....
一、蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗:蒙特卡罗的由来是由著名的蒙特卡罗赌场(在摩纳哥)而来。 蒙特卡罗模拟在金融领域应用很广,例如在期权定价方面。 二、蒙特卡罗模拟的步骤 1.由假定的数据产生随机数。最常见的基于计算机的DGP是伪随机数生成器(PNRGs) 例如采用函数f(x)=√x×10-7 ...
蒙特卡罗方法 Monte Carlo methods,或称蒙特卡罗实验 Monte Carlo experiments,是一大类计算算法的集合,依靠重复的随机抽样来获得数值结果。基本概念是利用随机性来解决理论上可能是确定性的问题。这类方法通常用于解决物理和数学问题,当面对棘手问题而束手无策时,往往它们可以大显身手。蒙特卡罗方法主要用于解决3类问题:最...
蒙特卡罗方法，又称随机模拟方法或统计模拟方法，是在20世纪40年代随着电子计算机的发明而提出的。它是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟，以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。蒙特卡洛模拟方法的基本原理是：假定随机变量X1、X2、X3……Xn、...
它可以对问题中的现象进行模拟 伪随机数采样算法 Pseudo-random Number Sampling Algorithms是将均匀分布的伪随机数转化为按给定概率分布的数。 低差异序列 Low-discrepancy sequences通常被用来代替空间中的随机采样,因为它们确保了均匀的覆盖,并且通常比使用随机或伪随机序列的蒙特卡罗模拟具有更快的收敛顺序。基于它们的...
蒙特卡罗模拟 cvarpython 非线性规划规划问题 线性规划问题的复习 在学习非线性规划问题的过程中学到了蒙特卡洛模拟。 对于蒙特卡洛模拟的思路就是: 1:从约束条件中求出每个变量的范围 2:在上述范围中用随机生成若干组实验点,并验证他们是否满足所有的约束条件,若满足,则将其划分到可行组,之后从可行组中找到函数的最...