公式1,是自相关系数的定义,表示间隔为K的时间序列之间的相关系数值。 公式2: ρk=∑j=1p(ϕjρj−k)(k是间隔的阶数,p是AR(p)模型中的阶数) (2) 公式2是AR(K)模型推导的自相关系数,是需要用数据进行求近似值。 公式2前题是平稳性时间序列,可以推导出公式2 PACF是偏自相关函数 公式1: pacf(k,p...
我们知道其前k项自相关系数ρk可以通过公式:ρk=γk/γ0得到,其中γk为自协方差;但是偏相关系数有没有这样的公式呢,书上讲了一种计算是偏相关系数的方法,使用Yule-Walker公式计算,不过有个问题就是通过这个公式计算的偏相关系数好像是在模型已经确定为AR模型的情况下才行,但是现在我想通过计算偏相关系数来进行...