时间序列分析(12)| 脉冲响应函数、格兰杰因果检验 上篇介绍到,VAR模型研究的是多个时间序列变量之间的相互影响关系,但是模型估计出的参数结果及其显著水平似乎并不能直观地反映这种影响关系,而要想直观地呈现这种关系,就需要使用本篇介绍的「脉冲响应函数」(impulse response function)。 1 脉冲响应函数 1.1 向量移动平均...
脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF)是指系统对单位脉冲输入的响应。在信号处理和系统理论中,脉冲响应函数描述了系统对瞬时输入脉冲的输出响应。具体来说,当一个系统受到单位幅度、瞬时宽度的脉冲信号作用时,系统的输出即为其脉冲响应函数。 脉冲响应函数的定义可以从数学和工程两个角度来解释。从数学角度来看,...
脉冲响应函数(Impulse Response Function, IRF)是系统对单位脉冲输入的响应。在信号处理和控制系统中,脉冲响应函数用于描述系统对瞬时输入(如单位脉冲)的动态响应。通过脉冲响应函数,我们可以了解系统的时域特性,如系统的稳定性、响应时间、超调量等。 2. 如何在MATLAB中创建脉冲信号? 在MATLAB中,可以使用dirac函数来创...
在信号与系统理论的探讨中，一个关键的概念是IRF，即冲激响应函数（Impulse Response Function）。它描述的是当一个系统遇到单位冲激信号，也就是数学上的δ函数时，系统输出的特定响应。在连续时间的系统分析中，冲激响应通常用h(t)这个函数形式来表达。对于那些在无随机噪声干扰并且满足线性、确定性条件...
我们把4组系数 ϕ11(i)、 ϕ12(i)、 ϕ21(i) 和ϕ22(i) 称为脉冲响应函数(impulse response function)。对脉冲响应函数进行绘图(即描绘出不同 i 的ϕjk(i) 的系数)是展现{yt} 与{zt}对各种冲击的响应行为的实用方法。 正如前面 向量自回归(VAR)介绍(三) 所提到的,各个 aij 和方差-协方差...
任何线性系统都由对核(函数)的积分得到,核(函数)就是该线性系统对脉冲函数的响应。(Any linear system is given by integration against a kernel (impulse response).) 推导过程如下: $\begin{align*} v(x) &=(\delta * v)(x)\\ &=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-y)v(y)dy \qquad(\delta...
单位脉冲响应函数(unit impulse response function)是信号处理领域中的一个重要概念。它用于描述线性时不变系统对单位脉冲输入信号的响应。在本文中,我们将详细介绍单位脉冲响应函数的概念、性质和应用。 单位脉冲响应函数是指在输入信号为单位脉冲(即冲激)时,系统的输出信号。单位脉冲是一个特殊的信号,其幅值为1,持续...
ResponseFunction，IRF）•向量自回归模型（VAR）的应用•脉冲响应函数（Impulse ResponseFunction，IRF）的应用 目录 •向量自回归模型（VAR）与脉冲响应函数（IRF）的比较与联系 向量自回归模型（VAR）简 01 介 定义与性质 定义 向量自回归模型（VAR）是一种用于分析多个时间序列变量之间相互依赖关系的统计模型。
AR(1)过程的impulse response function为：Imp(h)=γh⋅σ 以上的过程还可以从moving-average的角度...
有了滞后算子以后,我们可以定义一个协方差平稳过程{Xt}的脉冲响应函数(Impulse Response Function)。 可以看到,这个概念还是深深地根植在Wold表示定理中的。这个概念怎么使用呢?假设你是美联储的主席,你希望通过改变利率还促进经济的发展。你希望衡量这种改变的后...