时间序列分析(12)| 脉冲响应函数、格兰杰因果检验 上篇介绍到,VAR模型研究的是多个时间序列变量之间的相互影响关系,但是模型估计出的参数结果及其显著水平似乎并不能直观地反映这种影响关系,而要想直观地呈现这种关系,就需要使用本篇介绍的「脉冲响应函数」(impulse response function)。 1 脉冲响应函数 1.1 向量移动平均...
脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF)是指系统对单位脉冲输入的响应。在信号处理和系统理论中,脉冲响应函数描述了系统对瞬时输入脉冲的输出响应。具体来说,当一个系统受到单位幅度、瞬时宽度的脉冲信号作用时,系统的输出即为其脉冲响应函数。 脉冲响应函数的定义可以从数学和工程两个角度来解释。从数学角度来看,...
单自由度线性振动系统受到单位冲量的脉冲激励后系统广义坐标随时间变化的函数。 英文名称 impulse response function 所属学科 力学 脉冲响应函数是线性振动系统的固有性质,可以直接用实验方法加以测量。任意激励都可以视为一系列不同冲量脉冲激励的叠加,由此可用卷积积分即杜哈梅积分表示任意激励响应。在随机振动研究中,...
在信号与系统理论的探讨中，一个关键的概念是IRF，即冲激响应函数（Impulse Response Function）。它描述的是当一个系统遇到单位冲激信号，也就是数学上的δ函数时，系统输出的特定响应。在连续时间的系统分析中，冲激响应通常用h(t)这个函数形式来表达。对于那些在无随机噪声干扰并且满足线性、确定性条件...
所以 IRF=∂yt∂ϵt−j=β1j 被称为脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF)。字面意思就是刻画 yt 对ϵt−j 一单位脉冲的响应。画在平面上就被称为脉冲响应图。类似地,采取不断迭代的方法,可以把 AR(p) 和ARMA(p,q) 写成MA(∞) 的形式,定义脉冲响应函数。如何直观理解脉冲响应函数?具体...
任何线性系统都由对核(函数)的积分得到,核(函数)就是该线性系统对脉冲函数的响应。(Any linear system is given by integration against a kernel (impulse response).) 推导过程如下: $\begin{align*} v(x) &=(\delta * v)(x)\\ &=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-y)v(y)dy \qquad(\delta...
单位脉冲响应函数(unit impulse response function)是信号处理领域中的一个重要概念。它用于描述线性时不变系统对单位脉冲输入信号的响应。在本文中,我们将详细介绍单位脉冲响应函数的概念、性质和应用。 单位脉冲响应函数是指在输入信号为单位脉冲(即冲激)时,系统的输出信号。单位脉冲是一个特殊的信号,其幅值为1,持续...
ResponseFunction，IRF）•向量自回归模型（VAR）的应用•脉冲响应函数（Impulse ResponseFunction，IRF）的应用 目录 •向量自回归模型（VAR）与脉冲响应函数（IRF）的比较与联系 向量自回归模型（VAR）简 01 介 定义与性质 定义 向量自回归模型（VAR）是一种用于分析多个时间序列变量之间相互依赖关系的统计模型。
脉冲响应函数理论及其在宏观经济中的应用共3篇脉冲响应函数理论及其在宏观经济中的应用1脉冲响应函数理论及其在宏观经济中的应用脉冲响应函数(ImpulseResponseFunction,IRF)是经济学中常用的一种工具,用于分析一个变量对另一个变量的影响。它是指一个随时间变化的函数,描述了一个系统对一次突然性的冲击(脉冲)所做出的...
AR(1)过程的impulse response function为：Imp(h)=γh⋅σ 以上的过程还可以从moving-average的角度...