1、 在web端获得数据 “找平台 矿+量化投资” 如下所拿到数据是有限制的(少了20个字段) joinquant网页端获取免费数据 2、也可以通过程序下载到本地: 这个是 joinquant通过api获得免费数据 如果没有购买,你无法获得高频数据; joinquant获取收费数据 三、 下载之后的保存 1、分钟数据 分钟数据 2、分时数据
1. 获取tick数据:从各大金融数据服务商处获取股票的tick数据,包括每笔成交的价格、数量和时间。2. 数据处理:对tick数据进行清洗,剔除异常数据,确保数据的准确性。3. 计算前一日收盘价:根据tick数据,计算前一日最后一笔成交的价格作为收盘价。四、量化策略构建1. 设定阈值:根据历史数据统计,确定开盘价跳空的阈值,...
skip_paused=True,# 跳过没上市、股票停牌的时间frequency='1m'# 指定数据频率为1分钟)# 加入code列data['code']=code# 将index命名并归入columns中data.index.name='datetime'data=data.reset_index()# 调整顺序data=data[['code','datetime','open','high','low','close','volume','money']]data 来...
研究一:基于ADX和MACD的趋势策略量化回测 📊如何使用Python获取股票数据并进行量化回测。策略的核心是ADX(平均方向性指数)和MACD(移动平均收敛发散)。ADX用于衡量趋势强度,而MACD则用于发现价格趋势的变化。 策略细节: 数据获取:使用银河数据库(yinhedata.com)等工具获取股票数据。 策略构建:基于ADX和MACD指标构建交易...
财富通数据中心的沪深a股level2股票分笔tick历史五档成交明细高频每年数据,数据包括所有沪深A股,及主要指数,如上证指数、中证500等指数。数据频率是最高3秒一笔数据,3秒内有成交就会有记录,没有成交就没有记录。股票分笔数据是截取的交易行情数据3秒内的交易行情 数据情况,委托档也是截取3秒结尾的情况。
想要获取期货和股票的历史高频数据?这里有多种方法供你选择!1️⃣ **使用银河库**:银河金融数据库是一个基于 Python 的金融数据查询库,提供了丰富的金融数据接口。你可以使用 yinhepy 来下载国内期货、股票和指数的历史行情数据。首先,需要安装 yinhepy 库(安装教程在 yinhedata.com)。然后,可以使用例如 `get...
沪深股票高频分笔tick五档成交明细的历史数据可以通过以下途径下载：专业金融数据平台：一些专业的金融数据平台或第三方数据提供商会提供沪深股票的高频分笔tick数据及五档成交明细的历史数据。这些平台通常需要用户注册并付费购买相应的数据服务。用户可以根据自己的需求选择合适的套餐或定制数据服务。股票交易软件...
context by增加了数据操作的灵活性，它可以把函数应用到组内的每个成员，这对组内计算的场景非常有用。5. 这时我们可以分析某只股票与其他股票的相关性。比如，取与雷曼兄弟股票相关性最高的10只股票。从结果看，排名前三的都是与雷曼兄弟处于同一行业的三个投行。如果要取得更好的效果，避免数据的偶然性，可以...
动量策略的核心在于回测和调参。这里我们使用的是银河金融数据库(yinhedata.com),它提供了高频tick数据和分钟级别数据,非常适合动量策略的研究。 动量交易策略概述 📈动量交易策略基于一个简单的理念:股票的涨跌具有惯性。如果一只股票在一段时间内表现强劲,那么它在未来一段时间内很可能会继续上涨;反之,表现不佳的...
在金融市场的分析中,高频数据扮演着至关重要的角色。高频数据,即在极短时间内产生的交易数据,能够为投资者和分析师提供市场动态的实时洞察。本文将探讨如何有效地分析这些高频数据,并理解其在市场分析中的意义。 首先,高频数据分析的核心在于数据的收集和处理。由于高频数据量巨大,传统的数据处理方法往往难以应对。因此...