使用DolphinDB 股票中低频投资组合回测引擎进行回测流程如图 2.2 所示,包括 6 个步骤。本节将以通用案例为例,分别介绍如何使用 DolphinDB 股票中低频投资组合回测引擎实现以上两种回测模式。 图2.2: 股票中低频组合交易策略实现流程 2.2.1 加载行情数据并计算技术指标 首先在执行回测逻辑前采用 MyTT 模块预先计算如下指标,计算完毕
02 股票组合回测实例 数据获取 第一步是数据获取和加载,A股数据个人一般使用tushare来获取,由于对多只股频繁获取容易出现接口报错,因此个人在本地搭建了一个股票数据库(关于数据库搭建请参照:《【手把手教你】Python面向对象编程入门及股票数据管理应用实例》)。注意,下面导入的update_sql和base是自己写的本地脚本,使...
股票组合可以回测。使用构建交易组合进行量化回测。1、数据获取和加载，A股数据使用tushare来获取，由于对多只股频繁获取容易出现接口报错，可以在本地搭建一个股票数据库。2、以一个简单的动量+趋势跟踪策略，思路为计算24只股票过去30日的收益率并进行排序，选择前10只股票加入选股池（动量），逐日滚动计算...
根据统计(相关数据和图表可以在威廉.伯恩斯坦的《有效资产管理》一书中查到),标准普尔500指数和EAFE指数(摩根士丹利公司的美国外股票指数)组合的投资情况,在70到80年代内,投资EAFE指数占比越高,收益率越好,这归因于那个年代日本经济的高度繁荣,接着,统计80到90年代时,你会发现,结果相反,因为在那个时期开始,日本房...
过去15年涨幅最大的股票先看一眼。贵州茅台和格力电器遥遥领先,15年涨幅超50倍,年化收益率高达30%。 数据来源:Choice金融终端-股票数据浏览器 有一个策略,在A股市场有很高的人气——小市值策略。 何谓小市值策略,简单的说,就是买入市场上市值最小的那些股票,实际操作中投资者会加入一些优化的条件在小市值公司中...
1. 下载历史股票数据 在进行股票组合回测之前,我们首先需要下载历史股票数据。可以使用第三方库如pandas_datareader或者yfinance来获取股票历史数据。下面是一个示例代码片段: importpandas_datareaderaspdr# 下载某只股票的历史数据data=pdr.get_data_yahoo("AAPL",start="2010-01-01",end="2021-01-01") ...
股票组合回测工具是一种用于模拟和分析股票投资策略的软件,通过运用股票技术分析和指标公式,可以对选定的股票组合进行历史数据回测和未来预测,帮助投资者评估投资策略的效果,并优化自己的投资组合。量化交易策略回测软件可以提供详细的回测结果报告,包括收益率、风险指
为商品期货与股票小周期交易提供十几万组参数组合的历史回测，市面上有多种量化软件可选。首先，TradeBlazer（TB）是一款收费软件，具备灵活的TradeBlazer语言，便于用户定制指标、分析和构建交易策略。然而，TB的价格相对较高，且在交易所基础上额外收取25%的手续费，需谨慎考虑成本。文华WH8和金字塔也是收费...
股票组合回测最好的软件 投资组合回测工具 基金组合回测工具 回测选股 个股回测 【今买明卖】●【金少超级完美】●捕捉牛股金妖利器【低吸高抛】●波段精品原创设计[金钻指标-技术共享交流论坛] 本帖最后由 金少金股 于 2024-4-7 17:07 编辑 【今买明卖】●【金少超级完美】●捕捉牛股金妖利器【低吸高抛】...
本项目通过使用A股全市场的股票数据,并先使用LightGBM模型进行对50个价量因子的筛选,选出重要程度最高的10个因子。之后再用BiLSTM模型选取进行因子组合,建立量化投资策略,最后对该策略进行实证与回测,发现该策略优于市场基准指数,说明了BiLSTM模型在股票价格预测和量化投资的实际应用价值。