第153讲:外汇期权波动率微笑(上) 40 2023-09 5 第152讲:由波动率微笑确定隐含风险中性概率分布 39 2023-09 6 第151讲:波动率微笑对看涨期权和看跌期权是一样的 56 2023-09 7 第150讲:股票市场波动率 82 2023-04 8 第149讲:资产组合保险 60
我们知道,像股票、商品等资产对应的衍生品是期货,期货的衍生品是期权,而在期权基础上继续衍生出来的产物,就是隐含波动率了。 大家熟知的「恐慌指数VIX」也是一种市场波动率指数,其原理就是在标普500股指期权的基础上进一步衍生出的波动率指数,其背后的意义则是基于股指期权的交易价格,未来30天股指波动幅度有68%的概...
波动率微笑,这个词相信很多投资者都没有听到过,感觉听起来心情都变好了,它又称为期权微笑,是形容期权隐含波动率与执行价格之间关系的曲线。 在各项研究中,很多人都发现了期权隐含波动率微笑的现象。其中,隐含波动率是将市场上的期权交易价格和其他参数代入期权理论价格模型,反推出来的波动率数值。 在期权研究中,可以...
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系,对于股票期权来说 A. 行权价格越高,波动率越大 B. 行权价格越高,波动率越小 C. 行权价格越低,波动率越小 D. 行
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供股票期权之所以会有偏斜的波动率微笑,一个可能的解释与股市的大涨有关。A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excel文档/PDF文档转化为在线题库
在下列情形中所观察到的波动率微笑是什么形式? (a)股票价格分布两端的尾部均没有对数正态分布肥大。 (b)股票价格分布相对于对数正态分布来讲有较肥的右端尾部与较瘦的左端尾部。 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 点击查看答案 第2题 一个执行价格为40美元的虚值看涨期权的布莱克一斯科尔斯价格为4美元。一个出...
百度试题 结果1 题目“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系( ) A. 期权价格与股票价格 B. 期权价格与行权价格 C. 期权隐含波动率与行权价格 D. 期权隐含波动率与股票价格 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()A.期权价格与股票价格B.期权价格与行权价格C.期权隐含波动率与行权价格D.期权隐含波动率与股票价格
更多“当波动率为随机变量,并且与股票价格正相关时,我们所观察到的6个月期限的期权波动率微笑最可能是”相关的问题 第1题 股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题? 请帮忙给出正确答案和...
股票期权的波动率微笑形式是什么? 温馨提示:仔细审题,不要疏忽大意,避免做错题目! 正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错 TAGS 股票期权波动微笑形式情势是什么关键词试题汇总大全 本题目来自[12题库]本页地址:https://www.12tiku.com/newtiku/24205/10160329.html...