首先是样本股的选择。不同的大盘指数可能涵盖不同范围的股票,选择具有代表性和广泛性的样本股能够更准确地反映市场整体状况。 其次是权重的设定。权重的确定直接影响指数的走势。通常,市值较大的公司在指数中的权重较高,其股价波动对指数的影响也更为显著。 再者是计算周期。大盘指数可以按日、周、月等不同周期进行计...
首先,数据的准确性和完整性是合成指数计算的基础。在收集数据时,可能会面临数据缺失、错误或不一致的情况。解决这一问题的方法是,对数据进行仔细的筛选和校验。可以通过多种渠道获取数据,并进行对比和验证,以确保数据的可靠性。同时,对于缺失的数据,可以采用合理的方法进行估算,如均值插补、回归插补等。 其次,权重的...
偏离值和哪个指数计算的问题。上海的股票是和999998 A股指数计算,创业板是和创业板综399102计算,深圳其它股是和399107深圳A股计算。另外需要注意的是上证你涨停是9.98%就按这个数来算。尽管精确到小数点后7位,但是实际影响不大。 深圳是按10来计算的,也就是说你涨停是9.91% 也是按10来算,你涨停10.04%也是按10...
第1个问题:怎么样计算新的divisor 那么也就是说我们需要抵消掉Z公司的分割操作 在分割之前,divisor很简单就是3,一共三个公司,股票价格直接平均即可,此时算出来指数的数字是30(也就是10+20+60,然后就除以3,结果是30) 但是现在情况是这个Z公司自行进行了分割,我们需要确保指数在分割以后我们算出来这个数字还是30 ...
1、计算股票、行业、指数、基金的相关性时,用复权净值更合适还是日涨幅、月涨幅更合适?更合适的理由是什么? 2、相关性计算时,怎么处理日期不相等时候的情况?比如某天是美股交易日但不是A股交易日,有的股票停牌了一段时间,有的指数只有半年的数据而另外的指数有几年的数据?(一般相关性计算要求两个数组长度相等) ...
该涨不涨，理应看坏；该跌不跌，理应看好
问答题 以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是() %。(保留两位小数)股票市值(万元)贝塔超额收益率(%)标准差(%)A30001.01040B19400.2230C13601.71750答案: 正确答案:9.05 点击查看答案手机看题...
想问一下胡经理关于基金和VN30指数涨跌幅差额问题,我计算了2020.7.14-2021.1.14半年VN30指数上涨了45.01%汇率跌了-7.49%而基金只涨了29.38%,有指数减去汇率和基金有8.14%的差额,我知道本基金不是指数基金而是主题基金但听胡经理说70%和指数基金一样的,我就想问一下这个差额是那其余30%选股造成的还是因为持有...
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()%。(保留两位小数) 查看答案 更多“以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收...
说完时间,再说第二个问题,复利的力量,我们以沪深300指数为准,过去16年沪深300指数平均年收益率10.65%,要获得50万存款,每月只需买入沪深300指数基金79元(就当存钱),连续买入40年,你的实际存入的本金总共只有3万7千元,最终你会获得50万元(按10%年收益率计算)。接下来我们开始赚100万的计划,按10%收益率计算,...