股指期货理论价格计算公式为:F = S × [1 + (r - d) × (T - t)/365] 或 F = S × e^[(r - q)(T - t)]。 变量解释: F:表示股指期货理论价格。 S:表示现货指数价格,即当前股票市场的价格指数,是计算股指期货理论价格的基础。 r:表示无风险利率,通常使用国债收益率或银行存款利率等作为无风险利率的近似值。它代表了持有
某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则当日盈亏具体计算如下: 当日盈亏=[(1510-1515)×5]+[(1515-1505)×8]+(1500-1515)×(0-10)=205点 如果该合约...
股指期货的手续费计算公式是:手续费=成交交割 X 合约乘数 X 股指期货手续费率。手续费标准可能因地区和期货公司而异,建议投资者咨询专业人士或通过官方网站获取最新信息。做期货怕踏空?没方向时试试智能指标!期货信号自动标,不用熬夜盯盘猜涨跌。散户常亏在 “瞎操作”,不如用工具辅助决策。想领指标、聊策略,加微...
在期货交易里，风险度是用“占用保证金”和“账户实际资金”来计算的。公式是这样的：期货风险度 = 占用保证金 / 客户权益 × 100% 举个例子：假设你的期货账户里有10万元资金，你开仓了一手股指期货，占用保证金是5万元。那么你的风险度就是：风险度 = 5万元 / 10万元 × 100% = 50% 这就意味着，你账...
其开仓手续费计算如下：3620.2 × 300 × 万分之0.23 ≈ 25元。这里，300是沪深300股指期货的固定...
股指期货理论价格的计算公式可以表示为：其中：F(t,T) 表示在时刻t，交割时间为T的期货合约的理论价格（以指数表示）。S(t) 表示在时刻t的现货指数价格。r 表示无风险年利息率，即持有现货资产所需支付的融资成本。d 表示股票指数成分股的年股息率，即持有现货资产可能获得的收益。T−t 表示从时刻t到交割时间...
- 股指计算公式 - 股指＝(最新整个市场市值/基期调整的市场市值基数)×股指基数 比如：昨天一个基数为100的股指开始运作，昨天收盘时的股指所包含的股票的总市值为$10，由于今天这些股票价格上涨，使得股指包括的股票的总市值上涨到$11，那么在股指基数为100的情况下，其股指就上涨到110。股票分割和股利分红的计算 ...
金融衍生品市场中，保证金的计算遵循特定的公式：交易点数 × 每点合约价值 × 规定的保证金比率。例如，对于沪深300股指期货，当盘中交易价格达到3300点时，基于每点300元的价值和12%的保证金比率，所需的保证金为3300×300×12% = 118800元。类似地，以上证50指数期货为例，若盘中价位为2300点，按照相同的...
公式也很简单：基差 = 现货指数价格 - 股指期货价格 举个例子：基差怎么算？假设沪深300指数（现货）是3550点，而沪深300股指期货合约（期货）的价格是3950点。那这时候的基差就是：3550 - 3950 = -400点 这就是基差，负数表示期货价格比现货价格高。来源：衍生股指君 为什么基差会变？基差不是固定的，它会随着...