股指期货期现套利是指在股指期货市场和股指现货市场之间利用价格差异进行套利交易的行为。套利操作的基本原理是通过先后对股指期货合约和股指现货进行买卖,从而获得稳定的投资收益。 三、交易所保证金与手续费成本优化攻略 选择适合自己风险承受能力的保证金比例。 在进行股指期货交易时,交易所规定了一定的最低保证金比例,...
周五,中金所披露,为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥,中金所决定自2019年6月3日结算时起,对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。 股指期货跨品种单向大边保证金制度是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。 此前,中金所自2014...
股指期货的跨期套利及其保证金水平研究AStudyofInter-temporalArbitragefromStockIndexFuturesandItsMarginLevel学科专业:管理科学与工程研究生:马云指导教师:熊熊副教授天津大学管理学院二零一零年五月
股指期货套利的研究主要包括( )。Ⅰ.现货构建Ⅱ.套利定价Ⅲ.保证金管理Ⅳ.冲击成本,Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ,Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ,Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ,Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
降低保证金,原来是同期反向单收,现在是跨期反向单收,鼓励跨期套利和保值,增加股指期货流动性,消息总体上是中性的,无所谓好坏! 16:52【中金所将对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度】财联社5月31日讯,中金所决定自2019年6月3日结算时起,对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。股指期货跨品种单向大边保证...
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。Ⅰ.交易费用 Ⅱ.期货交易保证金Ⅲ.股票与红利Ⅳ.市场冲击成本[组
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑( ),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。 A. 交易费用 B. 期货交易保证金 C. 股票与红利 D. 市场冲击成本 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、D 正确答案:A、B、D 本题解析: 股指期货理论价格计算中考虑了股票这种基础资产的持有成本,包括...
百度试题 题目下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险() A. 现货偏差的风险 B. 保证金追加的风险 C. 信用风险 D. 持仓市值波动的风险 相关知识点: 试题来源: 解析 C.信用风险 反馈 收藏
股指期货套利头寸保证金比率应最小,套保头寸次之,投机头寸最大。() A.正确 B.错误 温馨提示:多一点细心,少一点后悔!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错TAGS股指期货套利头寸保证金比率最小次之 关键词试题汇总大全本题目来自[12题库]本页地址:https://www.12tiku.com/newtiku/919908/86997572.html相...
股指期货期现套利是指在股指期货市场和股指现货市场之间利用价格差异进行套利交易的行为。套利操作的基本原理是通过先后对股指期货合约和股指现货进行买卖,从而获得稳定的投资收益。 三、交易所保证金与手续费成本优化攻略 选择适合自己风险承受能力的保证金比例。