(2)Wit=ln(1+ϵit)其中ϵit为式(1)的回归残差。 第三步,计算股价崩盘风险的两个指标: (3)Ncskew=−n(n−1)3/2∑Wit3(n−1)(n−2)(∑Wit2)3/2(4)Duvol=ln(nu−1)∑downWit2(nd−1)∑upWit2 二、数据 选取我国A股上市公司1990-2023年的周股票收益率数据,数据来源于CSM...
其次，在公司周特质收益率的基础上构建两个度量股价崩盘风险的指标。一 是使用负收益偏态系数(NCSKEW)来度量股价崩盘风险。具体公式为：其中，n为股票i在某年的交易周数。NCSKEW的值越大，意味着负收益偏态系数越大，股价崩盘风险越高。 二是采用收益率上下波动比率(DUVOL)度量股价崩盘风险。 对于每个公司、年度...
个人看法; 一涨一跌总有人出来判断后市多空。
股价崩盘风险指标是用来评估股市中股票价格可能出现暴跌的指标,帮助投资者提前预警和评估股市风险。这些指标通常基于市场波动、技术分析和基本面数据,可用于辅助投资决策和风险管理。 ,理想股票技术论坛
数据名称:上市公司股价崩盘风险四大指标+常用控制变量+代码+原始数据 数据整理:众鲤数据网 数据年份:2000-2021年 02、相关数据指标 do命令里默认为流通市值加权平均法,若用其他两种加权法,可以改变数据汇总表中的变量名称 股票代码、年份、综合周市场回报率(等权平均法) 、 综合周市场回报率(流通市值加权平均法...
其次,在公司周特质收益率的基础上构建两个度量股价崩盘风险的指标。一 是使用负收益偏态系数(NCSKEW)来度量股价崩盘风险。具体公式为: 其中,n为股票i在某年的交易周数。NCSKEW的值越大,意味着负收益偏态系数越大,股价崩盘风险越高。 二是采用收益率上下波动比率(DUVOL)度量股价崩盘风险。 对于每个公司、年度,首先...