01—KAMA均线考夫曼自适应移动平均线 (KAMA) 于 1972 年开始形成,它所依据的基础是,与噪音较小的市场相比,噪音较大的市场需要较慢的趋势。这里的“噪音”是指在任何图表上都能看到的不稳定的价格走势,表现为在…
考夫曼均线,或称KAMA(Kaufman Adaptive Moving Average),是一种特殊的移动平均线,由佩里·考夫曼(Perry J. Kaufman)在其著作《Smarter Trading精明交易者》中提出。考夫曼均线的设计理念是为了克服传统均线在处理价格波动时的局限性。它不是简单的算术平均,而是一种自适应移动平均,能够根据市场的波动性自动调整周期,从而...
考夫曼均线策略：把握趋势的艺术 考夫曼自适应均线策略以其独特的逻辑，为交易世界带来了新的视角。它的核心在于利用自适应均线来判断市场的多空状态。当价格在均线之上，我们视之为多头市场；当价格在均线之下，则为空头市场。而在均线上下震荡时，我们理解为市场正处于震荡状态。这种策略的买入信号产生于价格由下向上穿...
一、考夫曼均线简介 考夫曼均线，又称KAMA（Kaufman's Adaptive Moving Average），是由美国著名的投资者和分析师佛舒尔·考夫曼（Perry J. Kaufman）所创立的一种动态移动平均线。与传统的简单移动平均线相比，考夫曼均线能够在不同市场情况下自适应地调整平滑系数，更准确地反映价格走势的变化。二、布林线指标概述 布...
考夫曼认为,不同的市场环境需要不同的均线周期,因此他提出了AMA指标。 AMA指标的计算基于平滑系数和波动率。平滑系数用于平衡过去和当前的价格信息,而波动率则用于调整均线周期。这两个参数会根据市场的波动情况动态地变化。 AMA指标的计算步骤如下: 1. 计算每个周期的“有效波动”(Effective Noise),通过计算当日价格...
在考夫曼均线 KAMA 的计算中,用到了快、慢两个时间窗口,它们作为输入的常数,用于产生快、慢两个默认的衰减系数。令 f(fastest)和 s(slowest)分别代表快、慢两个时间窗口的长度,则这两个默认的衰减系数为: 这两个默认的衰减系数相当于 KAMA 所采用的衰减系数两个极限情况(一旦 f 和 s 的数值给定,这两个默认...
最近在读佩里.J.考夫曼《精明的交易者》,考夫曼考察了传统均线长短期的优劣后,提出了一种自适应的均线画法,通过价格方向、波动性计算均线变动的效率系数ER,然后计算加权移动平均线,得出了著名的自适应移动平均线指标AMA。 可以看到,AMA能较好的区分震荡和趋势,当价格处于震荡时,AM波动缓慢;而价格变化时,也能及时反映...
这是考夫曼均线比较常见的一种计算方法：AMA(i) = AMA(i-1) + SC * (Price(i) - AMA(i-...
考夫曼自适应均线(KAMA)是一种技术指标,用于确定股票或其他金融资产的趋势。它的最优参数是指在给定的市场环境下,能够最好地捕捉到价格趋势的参数设置。 KAMA的计算方法是基于考夫曼自适应滤波器(KAMA Filter)。该滤波器根据市场的波动性自动调整参数,以适应不同的市场条件。这使得KAMA能够更好地跟踪价格趋势,并减少...
考夫曼自适应均线公式 考夫曼自适应均线（KAMA）是一种技术分析指标，它通过自适应调整均线的平滑系数，将均线的灵敏度与市场波动的大小相匹配，从而更准确地反映市场趋势。KAMA的计算公式如下：KAMA（n，fsc，ssc）= Y + fsc *（Price-Y）其中，n是指标的周期长度，fsc是快速平滑系数，ssc是慢速平滑系数，Price是...