2020年2月,证监会、财政部、中国人民银行、银保监会联合发布公告,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构参与中国金融期货交易所国债期货交易。同年7月,银保监会发布《保险资金参与国债期货交易规定》,明确了保险机构参与国债期货的目的、参与方...
保险公司基于期货市场价格（而不是基于现货价格）来确定保险中的预期价格和理赔价格；期货公司等专业机构为保险公司提供类似“再保险”的风险转移服务，即实现“风险第二次转移”，最终将农民面临的价格波动风险，通过保险公司和期货公司合作，转移至期货市场（如图1所示）。
2024年美国大豆保险价格为每蒲11.55美元,低于2023年的13.76美元,创下2020年以来最低值。 美国农业部计算的保险价格,是基于每年2月份芝加哥期货交易所的12月玉米以及11月大豆期货的所有结算价的平均值。如果秋季作物价格低于保险价格,农户可以获得保险赔付。 2024年美国春小麦保险价格为6.84美元,低于一年前的8.87美元。春...
该指数是由S&P500、美林10年期美国国债期货总回报指数(Merrill Lynch 10-Year Treasury Futures)组合而成。 该指数目标波动度为6%,因此当目标指数的波动度过高,就会调降其持有比重。另外,当短期的波动度上升超过6%,MLSB也会藉由暂时转为现金持有的方式去控制整体波动度。 PIMCO Global Optima Index 全球最优指数 PI...
考虑在对数正态跳跃扩散模型下,标的资产为几何平均保险期货的欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出在对数正态跳跃扩散模型下,几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.
灾难保险期货合同买卖的对象是由保险服务局 (ISO)设立的一种指数.ISO指数是从全国各地具有代表性的灾难保险单汇集而成的基金中得出的平均每2.5万美元灾难保险费收入中用于补偿投保者损失的百分比.目前这类指数分为四种:全国性指数,跟踪在全国任何地方发生的灾难;东部指数,跟踪易受飓风袭击的东海岸灾情;中西部指数,...
美国的巨灾保险期货是1992年由芝加哥期货推出的,他通过每个季度的巨灾损失金额和实收保费金额得出巨灾损失率,而巨灾期货的价值随着季节变化而不同,主要的影响因素是预期的灾难损失率。在巨灾保险的期权交易中,买卖双方可以获得相同的到期日的巨灾保险期货合约,买进较低价格的期权时卖出较高价格的巨灾期货,从而规避因巨灾...
摘要: 在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.关键词:保险期货 期货期权 风险中性 鞅方法 DOI: 10.3969/j.issn.1000-5617.2015.02.004...
做一个例子来解释一下农作物保险是怎样支付的，12月玉米收盘价是每蒲式耳5.65美元，大豆平均收盘价为每蒲式耳12.84美元，在这个例子中，12月玉米的期货价格是4.64美元，11月大豆的平均价格达到了11.34美元，可以看到10月份的期货价格会比2月份的价格低很多。如果农场主选择的是60%的保险覆盖，是按照平均的种植...
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