美国:债券市场平均每日交易量:国债 起止时间:2012.01 — 2025.04 年月 单位:十亿美元 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 2026-04(E) 购买后可见 » 2026-03(E) 购买后可见 » 2026-02(E) 购买后可见 » 2026-01(E) 购买后可见 » 2025-12(E) 购买后可见 » 2025-11(E) 购买后可见...
用美联储的定义来说,国债基差交易指的是从国债与相对应的国债期货合约之间的价差获利的交易,具体操作是买入价格相对较低的资产,同时卖空价格相对较高的资产,赚取差价。 一般而言,国债期货价等于国债现货价加上时间成本,若这个等式存在差异,且差异大到足以覆盖交易及融资成本并有利润,那么就存在无风险的套利交易。 保...
关掉量化交易才能有牛市，决策层再提“稳股市”，但牛市却跑去了北交所。美元指数崩溃，黄金直逼3500美元。美国9.2万亿美债将到期 摘要：会不会发生危机式震荡？今年美国将有9.2万亿美债到期需要兑付，其中6月将有6.5万亿美元美债集中到期，占全球第三大经济体GDP总量。……20多年来，A股为何指数不涨？牛市与...
这其中美国国债就占了58%,企业债券占据26%。债券的日均交易量也能逼近万亿级别,2021年美债二级市场日均成交量约为6241亿美元。由此可见美国国债极富流动性,流动性高的美债也可以被用于抵押物,作为借贷的抵押资产。 如同上期文章所述,在国债到期之后,美国财政部总能偿还本金和利息,所以美债也被视为避险资产。 .02 ...
根据巴克莱银行最新报告，3月13日（即硅谷银行倒闭后的周一）名义美债日交易量飙升至12万亿美元，3月日均交易量高达10万亿美元，超过2020年3月疫情爆发引发的恐慌高峰期交易量。大多数的交易集中在三到五年内到期的美债，主要是最新一期发行的国债（同样期限债券中流动性最好，交易最频繁）。最近，两年期或更短时间内...
对冲基金大量增持美债,主要是用于美债基差交易。基差交易是利用国债现货与期货价差的套利交易。基差交易涉及三个市场:国债期货市场、国债现货市场和回购市场。 目前对冲基金持有的国债现货大幅增加,做空美债期货的头寸大幅增加。据 CFTC 持仓数据显示,去年下半年至今,杠杆基金在 2 年期、5 年期和 10 年期的美债期货上...
美债的流动性问题较集中体现在二级市场。该市场的交易规模庞大，根据美国证券业及金融市场协会的数据，2022年美债二级市场的日均交易量为6000多亿美元，参与者广泛，交易活跃，单笔交易额度大。该市场的广度和深度使其具有接近现金的高流动性。但美债毕竟不是现金，在市场动荡之际，美债因具有高流动性而容易成为首选出售...
研究公司：2月美债交易量接近纪录高位 根据研究公司Coalition Greenwich数据，上月27万亿美元的美国国债市场交易量飙升，仅略低于2020年3月达到的创纪录水平。该公司市场结构研究主管Kevin McPartland周一表示，2月美债日均名义交易量为9180亿美元，比去年同期增加418亿美元，略低于2020年3月达到的创纪录的9440亿美元。Mc...
研究公司:2月美债交易量接近纪录高位 根据研究公司Coalition Greenwich数据,上月27万亿美元的美国国债市场交易量飙升,仅略低于2020年3月达到的创纪录水平。该公司市场结构研究主管Kevin McPartland周一表示,2月美债日均名义交易量为9180亿美元,比去年同期增加418亿美元,略低于2020年3月达到的创纪录的9440亿美元。
上个月CPI发布前美债买盘暴增，60秒内3月到期的10年期债券期货合约成交量达到13518个，数据疑遭泄露。现在有新证据证明，上个月美国国债交易激增“不同寻常。周四，据媒体报道，彭博经济学家David Wilcox表示，在美国11月CPI数据发布前的60秒内，10年期美国国债期货的成交量，至少是此前24次CPI报告发布前一分钟...