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组合资产间协方差、相关系数对组合收益、风险的影响
组合资产间协方差、相关系数对组合收益、风险的影响
2025-02-24 19:05:40
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分析对比说明组合资产间协方差相关系数对组合收益风险的影响
两两资产之间协方差、相关系数的变化对组合收益和风险的影响
不同数量资产组合收益、风险的变化对投资效用函数的影响
相关系数为-1的两个资产组成的资产组合 呈现在收益率-标准差坐标系里的图形为
每一个投资组合 都有相对应的收益和组合。这些组合可以构成
资产组合的期望、方差的现实含义
不同的资产类型有着不同的风险/收益特征分析
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