考虑两个风险资产,其收益率分别为0.16和0.25,其标准差分别为0.09和0.18,其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。该组合的标准差是多少?( ) A. 0.18541 B. 0.25467 C. 0.34378 D. 0.15958 相关知识点: 排列组合与概率统计 统计与统计案例 极差、方差与标准差 标准差 ...
百度试题 题目 考虑两个风险资产,其收益率分别为0.16和0.25,其标准差分别为0.09和0.18,其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。该组合的标准差是多少? A.0.15958B.0.18541C.0.25467D.0.34378 相关知识点: 试题来源: 解析 B ...
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为( )。 A. 13% B. 15% C. 12.43% D. 15.63% 相关知识点: 试题来源: 解析 [正确答案] C [答案解析] [(10%×40%)2+(15%×60%)2+2×10%×15%...
考虑两个风险资产,其收益率分别为0.16和0.25,其标准差分别为0.09和0.18,其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。则该投
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为( )。 A. 13% B. 15% C. 12.43% D. 15.63% 相关知识点: 试题来源: 解析 C.12.43% [答案解析] [(10%×40%)2,(15%×60%)2,2×10%×15%×40%...