一般不同类的组合最优化问题对应着不同的求解方法。判定一个组合最优化方法好坏的主要标准是运算次数。用n表示某一组合最优化问题的规模。（PU）表示在对方法影响最坏的情况下所需的运算次数。若（PU）是n的多项式函数，则称该方法是多项式算法。凡能用多项式算法求解的问题都称为P完全问题，若这类组合最优化问题...
组合最优化是通过对数学方法的研究去寻找离散事件的最优编排、分组、次序或筛选等，是运筹学中的一个经典且重要的分支，所研究的问题涉及信息技术、经济管理、工业工程、交通运输、通信网络等诸多领域。该问题可用数学模型描述为：其中，为目标函数，为约束函数，为决策变量，表示有限个点组成的集合。一个组合最优化问题...
组合最优化,简单来说,就是在给定的有限个可行解集合中,找出最优的解。这个最优解可以是使某个目标函数达到最大值,也可以是达到最小值。想象一下,你要安排一场会议,有多个会议室可供选择,每个会议室的容纳人数、设备条件不同,租金也不一样,而你需要根据参会人数、预算、对设备的需求等因素,选出最适合的会议室...
从上式可以看出,如果两个资产完全负相关,那么等权重配置两个资产,则资产收益变为零,从而构成一个无风险的组合。此时由于 \sigma_p等于零,所以它就成为图形上最左端的点。 当其中一个资产为100%时,则构成图形中上下两个点。 在这个系列中,我们将首先用4个标的的组合,先后用蒙特卡洛方法和优化算法分别演示如何求...
在第一章组合最优化引论中,我们将通过节食问题(Diet Problem)引入线性规划模型,并借由一个实例说明一个最小支撑树的整数线性规划模型可以转化为一个线性规划问题进行求解,从而揭示了组合最优化课程的主旨:重点探讨的是这样一类组合最优化问题的模型,其可以描述为整数线性规划问题,但是其松弛的线性规划问题的最优解就是...
组合最优化又称组合规划,是在给定有限集的所有具备某些特性的子集中,按某种目标找出一个最优子集的一类数学规划。初期,它所研究的问题,如广播网的设计、旅游路线的安排、课程表的制订等,都是网络上的一些极值问题。后来,对这些问题进行概括和抽象,在理论上研究了拟阵中一些更一般的组合最优化问题及算法。主要研究内容...
求解这类组合最优化问题方法分为精确算法和近似算法两类。 常用的精确算法有动态规划、分支定界和枚举等。精确算法只能解决一些小规模问题,当求解小规模组合优化问题时可以用这类精确算法在较短的时间内得到最优解。当求解大规模组合优化问题时,理论上可以得到问题的最优解,但由于计算量太大,所以使用精确算法并不...
一般来说,收益率预测模型得出股票预期收益率后,需要使用最优化来得到最终的资产权重。 常用于指数增强策略,优化等权投资组合。 市场基准 中证500,沪深300,中证1000,上证50有对应股指期货。近几年,中证500增强要好于沪深300增强。 投资组合最优化 金融领域的最优化问题表现为,求解投资组合权重在满足约束条件下达到的...
非线性优化,解决都是迭代法,利用实分析来处理收敛。下一个是凸优化,具备局部最优整体最优的kunn条件,最后,是线性规划可以转化为组合问题,可行集是在多面体顶点。线性函数是凸函数和凹函数的分界线。 0 有用 於陵闲云 2013-04-14 22:23:00 图论与组合优化方向研究生教材 1 有用 黄甲堂 2015-07-10 15:...