三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
接下来，我们来介绍一下求两组数据的总方差公式，假设第一组数据有n1个数据，方差为s1^2，平均数为x1，第二组数据有n2个数据，方差为s2^2，平均数为x2，总共有n1+n2个数据，总方差为s^2。则总方差公式如下：s^2 = [(n1-1)s1^2 + (n2-1)s2^2 + n1(x1-m)^2 + n2(x2-m)^2]...
答: 您好,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的方差*资产2的权重的平方,这个就像(a%2Bb)平方展开一样(只是多了一个相关系数) 注会财管第三章资本市场线的相关问题。不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和...
具体的计算公式为:组合方差 = 权重 1 的平方 × 资产 1 的方差 + 权重 2 的平方 × 资产 2 的方差 + 2 × 权重 1 × 权重 2 × 资产 1 与资产 2 的协方差 + …… 。通过这个公式,可以综合考虑不同资产之间的相互关系对组合风险的影响。 然而,准确计算组合方差并非易事,存在着诸多挑战。 首先是...
线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
其中，σ^2p是投资组合的方差；wi和wj是第i个和第j个资产在投资组合中的权重比例；σi和σj分别是...
组合方差是一种用于描述投资组合风险的统计量。它是投资组合中各单一资产方差的加权平均，反映了投资组合整体收益的波动性。简单地说，组合方差就是投资组合中各资产方差的总和，用于衡量整个投资组合的风险水平。组合方差的具体计算涉及投资组合中每个资产的风险以及这些资产在组合中的权重。方差是衡量单个资产...
方差 = ∑(Wi * Wi * σi^2) + 2 * ∑∑(Wi * Wj * Cov(i, j))其中：Wi 和 Wj 分别...
(3)假设两种证券的收益率完全负相关,即ρA,B=-1(最小值),则: 两种证券组合的方差(最小值)=(Wσ-Wσ)2 两种证券组合的标准差(最小值)=|WAσA-WBσB| 令:|WAσA-WBσB|=0,得:WA/WB=σB/σA 即:两种资产完全负相关时,存在唯一的一种组合(满足 WA/WB=σB/σA)能够完全消除风险。相关...
组合方差计算公式的一般形式如下：Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 * Cov(X, Y)其中，Var(X + Y)表示X和Y的组合方差，Var(X)和Var(Y)分别表示X和Y的方差，Cov(X, Y)表示X和Y的协方差。方差是衡量一个随机变量离其期望值的距离的度量，方差越大，随机变量的取值就越分散。协方差则是衡量...