在投资组合理论中，投资组合指的是由不同的资产组成的一个整体，如股票、债券、商品、房地产等等。通过将不同的资产组合在一起，可以实现投资目标并降低风险。一个简单的例子是，如果你想在股票市场上获得高收益，你可以购买若干股票，这样你的投资组合就包含了不同的股票。如果其中某些股票出现了问题，你的整个投资...
但如果我们观察随机投资组合,我们可以发现,在相同的风险水平下,我们可以获得更好的回报——大约 20%(是 BRK-B 回报的两倍多)。这是拥有多元化投资组合的主要优势。 生成随机投资组合来解决投资组合优化问题仅适用于少量资产。我们需要生成的随机投资组合的数量随着资产数量呈指数增长。这就是为什么我们需要提出不同的解...
一、组合优化问题的定义 组合优化问题是指在一组给定元素中进行选择,使得满足一定条件下达到最优化目标的问题。其中,选择元素的方式形成了一个特定的组合。组合优化问题还可以抽象为一个图结构的问题,图中的点代表元素,边表示元素间的关系,通过仔细定义每个元素的权重,以及元素之间的相关性,可以通过定义函数来表征优化...
而在证明一个组合优化问题的复杂度之前,我们则需要了解什么是多项式归约(polynomial transformation)。若想证明一个组合优化问题是强NP难,则需要进一步了解什么是伪多项式归约(pseudo-polynomial transformation)。 基本概念及定义 组合优化问题的定义 组合优化问题的可行解的个数是有限的,有一个目标函数用来衡量解的质量...
一、 什么是资产的组合优化 在金融投资领域,资产的组合优化理论指的是通过合理配置多种资产,以最大化收益、最小化风险为目标,实现投资组合的最优化配置。通过资产组合优化,投资者可以在风险可控的情况下获得更高的收益,达到在不同情况下平衡收益和风险的目的。
投资组合优化理论是通过合理配置资产,最大程度地提高投资回报,降低风险。通过多种指标和模型,实现以风险调整后的收益率为目标的资产配置策略。 ,理想股票技术论坛
本书系统和全面地介绍了组合优化的基本理论和重要算法。全书共分22章,内容既包括图论、线性和整数规划以及计算复杂性等基础部分,又涵盖了组合优化中若干重要问题的经典结果和最新进展。除了对理论的深刻讨论外,书中还提供了丰富的研究文献和具有挑战性的习题。 本书是组合优化领域的重要著作,既可作为研究生教材,也是...
【期末复习】2024组合优化理论复习题-UESTC 😊你好,我是小航,一个正在变秃、变强的文艺倾年。 😊祝各位大佬一晚速成! 目录 一、线性规划 二、作业调度 三、整数规划 四、动态规划 五、背包问题 六、装箱问题 七、指派问题 八、作业调度问题 九、最大流问题...
在金融投资领域,投资组合优化理论是一项至关重要的工具,它帮助投资者在多样化的资产中找到最佳的配置比例,以实现风险与收益的平衡。这一理论的核心在于通过数学模型和统计方法,分析不同资产之间的相关性,从而构建一个能够在特定风险水平下最大化预期收益的投资组合。
《组合优化：理论与算法》是一本深入探讨组合优化问题的专业书籍。组合优化是计算机科学和运筹学的一个重要分支，主要研究在给定约束条件下，如何找到最优解的问题。这本书对组合优化的基本理论和算法进行了全面而深入的探讨。书中介绍了组合优化的基本概念和问题框架，包括整数规划、图论、动态规划等核心概念。这些基础...