信用风险管理策略:由于债券投资存在信用风险,类固收基金需要对信用风险进行有效的管理。这包括对发债主体的信用状况进行深入研究和跟踪,及时调整投资组合以降低信用风险暴露。 权益类投资策略:为了在控制风险的前提下提高收益,类固收基金可能会配置一定比例的权益类资产,如股票。在选择股票时,通常会倾向于低估值、高分红、...
例如,银行定期存款、大额存单以及货币基金等,这些资产具有流动性强、风险低的特点。 再者,一些类固收基金可能会适度参与优先股投资。优先股通常具有固定的股息率,能为基金带来较为稳定的现金流。 此外,部分类固收基金还会运用一些风险对冲策略,如使用期货、期权等金融衍生品,以降低市场波动对基金净值的影响。 为了更清晰...
类似策略发展早,策略成熟度、交易员培训制度到风控管理制度都已经高度完善,目前已成为众多机构资金、券商自营资金的不二之选。 该策略可独立设计成类固收产品,替代阿尔法中性策略,因为持仓周期灵活,因此可以定制化的约定策略申赎回周期 策略优势 在融券T0策略暂停,行业资产荒的情况下,我们团队迅速转型,利用自主研发策略能力...
类似策略发展早,策略成熟度、交易员培训制度到风控管理制度都已经高度完善,目前已成为众多机构资金、券商自营资金的不二之选。 该策略可独立设计成类固收产品,替代阿尔法中性策略,因为持仓周期灵活,因此可以定制化的约定策略申赎回周期 策略优势 在融券T0策略暂停,行业资产荒的情况下,我们团队迅速转型,利用自主研发策略能力...
固收类策略,按照产品的收益风险特征,我们进一步将其分为,类现金管理类、中短债策略,中长债策略、信用利差挖掘策略、高收益债策略和固收加的策略。首先是,类现金管理的产品,我们都知道我们国家对于现金管理产品是有严格的定义的,那就是仅投资于货币市场的工具,每个交
“类固收” 期权策略的尾部风险 在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>> ETF 期权社专注ETF期权策略研究与探讨 任何策略,都只是在做风险与收益的平衡。 尾部风险:是指在巨灾事件发生后,直到合约到期日或损失发展期的期末,巨灾损失金额或证券化产品的结算价格还没有被精确确定的风险。当投资收益可能...
我先说说什么是固收类基金。简单来讲,就是主要投资那些固定收益类资产的基金,像债券就是它的“心头好”。这就好比一个人偏爱稳定的工作,债券这类资产,收益相对稳定,能给我的投资带来稳稳的幸福。 那管理固收类基金都有什么策略? 第一个策略就是久期管理。什么是久期?打个比方,久期就像是债券投资的一个“时间尺子...
固收类配置:不同类型固收产品的投资策略详解 一、固收类产品概述 定义 固定收益类产品是指在投资标的债券、债券型基金、储蓄存款等金融工具的一类理财产品。 特点 固定收益类产品相比于股票等高风险投资品种,其收益相对较为稳定。 有着固定的投资期限和预期收益率。
尽调过市场上这么多私募管理人,凡是策略里头有带择时的,我都会揪着不放,因为择时像一把双刃剑,产品的好坏有时就全靠择时的一瞬间! 一、公司介绍 核心人物是X总,他在2007年入职某大型公募基金,仅用了5年时间,做到了该公募基金量化部门总经理,之后又在券商自营部门待了5年,管理资金规模超100亿,X总带着6位基...
非标类固收：是一种产品，不可等分、交易不充分、没有流动性，定价机制不透明、信息披露不充分，它是非标准化的，是一种债权，本质是企业通过非商业银行金融机构向投资人进行的借贷，到期要还本付息。固收+：一种投资策略，包括“固收”和“+”，固收为底、一般占据7成以上，投资债券等收益稳定、风险比较低的资产...