基于Andrews 和 Lu (2001) 的三个模型选择标准和整体决定系数,一阶面板 VAR 是首选模型,因为它具有最小的 MBIC、MAIC 和 MQIC。虽然我们也想最小化 Hansen 的 J 统计量,但它并没有像 Andrews 和 Lu 的模型和矩选择标准那样修正模型中的自由度。基于选择标准,我们使用由 pvar 实现的 GMM 估计拟合具有与上述相同
矩量法里假设每一个网格里的电场分布都是均匀的，所以正常情况下积分结果就是格林函数乘以网格面积。
这个表示: )
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面板向量自回归(VAR)模型在应用研究中的应用越来越多。虽然专门用于估计时间序列VAR模型的程序通常作为标准功能包含在大多数统计软件包中,但面板VAR模型的估计和推断通常用通用程序实现,需要一些编程技巧。在本文中,我们简要讨论了广义矩量法(GMM)框架下面板VAR模型的模型选择、估计和推断,并介绍了一套Stata程序来方便地...
Stata广义矩量法GMM面板向量自回归PVAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据|附代码数据,拓端数据部落公众号摘要最近我们被要求撰写关于广义矩量法GMM的研究报告,包括一些图形和统计输出。面板向量自回归(VAR)模型在应用研究中的应用越来越多。虽然