真实波幅均值(ATR average true range)起初应用于股票市场分析,是取一定时间周期内的价格波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机,是显示市场变化率的反趋向指标,由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出提出,目前已成为众多指标经常引用的
ATR(average true range,真实波幅均值),是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围,ATR不是一个领先指标,但是它测量最重要的市场参数之一——价格波动。 在传统金融量化中,ATR主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下,但是如果有主力资金...
其中,\(ATR_{n}\) 是 \(n\) 周期的平均真实波幅,\(TR_{i}\) 是第 \(i\) 个周期的真实波幅,\(n\) 是计算周期数(这里为14)。 二、 侧重点 - 标准差指标 - 主要关注价格相对于其均值的离散程度,反映的是价格在一段时间内围绕均值的波动情况。它更侧重于体现价格的整体稳定性或离散性,标准差越大...