这给我们的启示是，一个证券投资组合的收益要高，标准差要相对低，当夏普比率达到或超过1时是比较好的，超过2时是很好的，超过3，可谓非常优秀。除了夏普比率之外，再附带讲一讲另外两个也是常被用来评价基金经理业绩表现的比率，一个叫上升比率（up ratio）, 一个叫下滑比率（down ratio）。上升比率...
解析 D 正确答案:D解析:信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:式中:Rp表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;σa-b表示跟踪误差。 知识模块:基金业绩评价...
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率。夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标;信息比率计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
夏普比率和索提诺比率都是用来衡量投资组合的风险调整后收益的指标,它们都是用超额收益(相对于无风险利率)除以某种风险度量。它们的区别在于,夏普比率使用的风险度量是标准差,也就是投资组合的总体波动率;而索提诺比率使用的风险度量是下行标准差,也就是投资组合的下行波动率12。 标准差是一组数值自平均值分散开来的...
索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处,但索提诺比率运用下档标准差而不是总标准差,以区别不利和有利的波动。 中文名:索提诺比率 外文名:Sortino Ratio 特点:夏普比率类似 性质:区分了波动的好坏 索提诺比率(Sortino Ratio)与夏普比率类似,所不同的是它区分了波动的好...
正确答案 本题考查夏普比率的基本内容。 夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。 C选项符合题意,故本题选C选项。 --- 解析同上
A选项正确,夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标。B、C选项正确,信息比率引入了业绩比较基准的因素,是对相对收益率进行风险调整的分析指标。D选项错误,信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/跟踪误差。故本题选D选项。反馈 收藏
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差相关知识点: 试题来源: 解析 D信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进...
索丁诺比率(Sortino Ratio)是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处,但索丁诺比率运用下偏标准差而不是总标准差,以区别不利和有利的波动。和夏普比率类似,这一比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。
夏普比率是用某一时间内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A.超额收益B.绝对收益C.部分收益D.相对收益的正确答案和题目解析