在不允许卖空的情形下,以下关于相关系数的论述正确的是( )A.当两个资产的相关系数小于1时,可以通过分散化降低组合的风险B.如果两个资产的相关系数等于-1,可以用这两个资
这个可以看一下下面的图片,向左凸出的时候有一部分无效集,也就是风险越小,收益越大的线集,这部分违背投资规律,是无效的老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
本题考核有限责任公司的设立方式。股份有限公司的设立,可以采取发起设立或者募集设立的方式。有限责任公司只能采取发起设立的方式 中级考试交流圈 首赞 远远 3小时前 债务重组日即债务重组完成日,即债务人履行协议或法院裁定,将相关资产转让给债权人、将债务转为资本或修改后的偿债条件开始执行的日期。对非现金资产抵债...
同学你好,这个是保证观点的严谨性哈,当相关系数为0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动,即不相关,这个时候是不能分散风险的老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
组合分散非系统风险,相关系数只要小于1,都可以抵消风险,系数越小,越负相关,抵消的越多。完全正相关,说明系数=1,不能减少也不扩大。
百度试题 题目第23 题两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化? ()。 A. 相关系数小于1 B. 相关系数等于0 C. 相关系数小于0 D. 不能确定 相关知识点: 试题来源: 解析 A.相关系数小于1
不能分散风险。
根据马柯维茨的资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想的是( )。A.两种资产收益率的相关系数为1B.两种资产收益率的相关系数小于1
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A.B两项目( )。A.若A.B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵销B.若A.B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后
同学你好,这个是保证观点的严谨性哈,当相关系数为0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动,即不相关,这个时候是不能分散风险的老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台