得到支付已知现金收益资产的远期合约多头价值等于标的证券现货价格扣除现金收益现值后的余额与交割价格现值之差。根据F的定义,F=(S-I)er(T-t)。这就是支付已知现金收益资产的现货-远期平价公式。公式表明,支付已知现金收益资产的远期价格等于标的证券现货价格与已知现金收益现值差额的终值。
现货远期平价理论是金融衍生品定价中的一种基础理论。该理论主要探讨了现货市场与远期市场之间的关系，以及如何通过这两个市场的价格来推导出一个理论上的远期合约价格。理论详解：1. 定义与概念：现货远期平价理论是建立在无套利原则之上的。它认为，在有效的金融市场中，投资者无法通过套利活动来获得无风险...
现货远期平价是一种金融衍生品的价格平衡机制。以下是详细解释：现货远期平价描述的是一种金融市场中，现货价格与远期价格之间的平衡关系。在金融衍生品市场中，现货和远期合约都是常见的投资工具。现货代表的是实际的商品或资产，其价格受到供求关系、市场动态等多种因素的影响。而远期合约则是买卖双方达成的...
支付已知现金收益资产的现货—远期平价公式Ft=(St-I) e^r(T-t) 表示A.支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产远期价格与已知现金收益现值差额的终值B.支
平价进行交割。远期合约定价 指基于远期合约的定价方式。远期合约是一种金融衍生品，买卖双方约定在未来某一时间以某一价格交割一定数量的标的资产。目的和意义 目的 现货、远期平价及远期合约定价的主要目的是为了满足市场参与者对不同定价方式的需求，以促进商品和服务的交易，并帮助参与者规避价格波动风险。意义 这三种...
百度试题 题目现货-远期平价定理; 相关知识点: 试题来源: 解析 现货-远期平价定理是对无收益资产而言,远期价格等于其标的资产现货价格的终值。反馈 收藏
现货远期平价指的是现货价格和远期价格相等的状态。在这种状态下,买方和卖方可以在远期交割日按照远期合约约定的价格进行交割和支付货款,而不会因价格波动而产生盈亏。现货远期平价是金融市场中一种相对稳定的状态,也体现了市场的均衡。 二、现货远期平价的原理 现货远期平价是通过利率和货币汇率来实现的。其中,利率是指...
现货_期货平价定理（spot-futuresparitytheorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词现货与期货价格间的正确理论关系的描述，违背平价会带来套利的机会。利用无套利原理给出利率平价理论的证明。假设本国的利率水平为i，同期外国的利率水平为i*，即期汇率为S（直接标价法），远期汇率为F...
经济状况对现货市场的价格具有重要影响。例如，当经济增长迅速时，消费者收入增加，需求增加，可能导致价格上涨；相反，当经济衰退时，消费者收入减少，需求下降，可能导致价格下跌。02 远期平价理论 远期合约介绍 01 02 03 定义 远期合约是一种衍生金融工具，买卖双方约定在未来某一日期按照约定的价格交割某种资产。特点...
(构建组合3分) 在T时刻,两种组合的价值都等于一单位标的资产。为避免套利,这两种组合在t时刻的价值相等。即:f+Ke(-r)(T-t)=Se(-q)(T-t) (1.5分) 由于远期价格F是使合约价值f为零时的交割价格K,令f=0,得到F=Se(r-q)(T-t)这就是支付已知红利率资产的现货-远期平价公式。 (1.5分)...