买入现货，然后用合约对冲、套保，这就是我们经常说的期货套期保值。假如你买入10吨的螺纹钢，担心后续价...
合约对冲现货是指通过买入或卖出合约期货来对冲实际持有的现货资产风险。这种交易方式常见于金融市场，在市场波动较大时可以有效减少风险，保护投资者利益。合约对冲现货的核心在于期货的买卖。通过买入反向合约期货，可以有效抵消现货的价格波动所造成的资产风险。合约买卖的价格与实际现货价格密切相关，合约价值越...
根据期权合约的市值(每张期权合约代表的股票数量乘以当前市场价格)和股票现货的总市值,计算出需要购买的期权合约数量。例如,如果每张50ETF期权合约代表10000股,当前50ETF的价格为3.115元,那么一张期权合约对应的市值就是3.115万元。对于100万市值的股票现货,需要购买的认沽期权数量就是100万除以3.115万,约等于32张。 选择...
期货上的对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期...
被动投资量化策略主要是追求和各类指数相似的回报,承担的是大盘系统性风险以及各类细分行业或风格风险,以获得配置回报,近年来加入因子分析的指数增强型量化策略获得青睐,交易员可以增加某一类风险的暴露从而获得超越指数的回报,量化交易机器人对接唯:punk2558,现货合约对冲策略设计。
合约进阶之路(套利篇)1、现货合约对冲是大资金套保的主要方式,永续合约每天要交3次资金费,这里就是套利空间。最简单的方法就是,同一币种找到两个资金费差异较大的交易所,资金费为正且较大的开空,另一个开多,开单价格、保证金和倍数相同,就可以形成对冲,赚取资金费。关于倍数,5—10倍较好,大了容易爆仓,套利...
现货合约量化对冲交易所系统开发技术源码逻辑分析 量化合约指的是目标或任务具体明确,可以清晰度量。根据不同情况,表现为数量多少,具体的统计数字,范围衡量,时间长度等等。所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。经过抽样的图像,只是在空间上被离散...
现在,让我们通过一个具体的例子,来看看如何为手中的股票现货购买这份“保险”。 第一步:确定对冲规模 首先,你需要知道你手中的股票与哪个指数或ETF(交易所交易基金)高度相关。在这个例子中,我们假设你持有的是与上证50走势紧密相关的大盘蓝筹股,总市值100万。为了简化计算,我们假设这些股票与50ETF的相关性为100%,也...
黄金现货的对冲管理主要是通过购买或卖出期货合约来进行对冲操作。以下是一些常见的黄金现货对冲管理策略: 直接对冲:购买或卖出相同数量的黄金期货合约,以对冲现货黄金价格的波动风险。如果现货价格上涨,期货价格下跌,对冲操作可以降低风险。 交叉对冲:购买或卖出相关的金属期货合约,如白银或铜,以对冲黄金价格的波动风险。这...
总之,现货合约对冲量化交易系统是一种高效、智能、安全的交易方案,可以有效地提高交易效率和准确性,降低风险和成本,帮助投资人获得更高的收益率。function _swapSupportingFeeOnTransferTokens(address[]memory path,address _to)internal virtual{ for(uint i;i<path.length-1;i++){ ...