近日，清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授张晓燕，高级研究专员王雪及其合作者吉尔特·贝克特（Geert Bekaert）撰写的论文The International Commonality of Idiosyncratic Variances（《特质波动率的国际共性》）在国际一流期刊Management Science（《管理科学》）发表。特质波动率，即股票收益波动率中无法被系统性风险...
近日,清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授张晓燕,高级研究专员王雪及其合作者吉尔特·贝克特(Geert Bekaert)撰写的论文The International Commonality of Idiosyncratic Variances(《特质波动率的国际共性》)在国际一流期刊Management Science(《管理科学》)发表。 特质波动率,即股票收益波动率中无法被系统性风险所捕...
近日,清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授张晓燕,高级研究专员王雪及其合作者吉尔特·贝克特(Geert Bekaert)撰写的论文The International Commonality of Idiosyncratic Variances(《特质波动率的国际共性》)在国际一流期刊Management Science(《管理科学》)发表。 特质波动率,即股票收益波动率中无法被系统性...