非齐次泊松过程并不是独立平稳增量。在泊松过程中,独立增量性和平稳增量性是两个关键的特征。独立增量性指的是在不重叠的时间区间内,事件发生的次数是相互独立的,而平稳增量性则指的是在任何相同长度的时间区间内,事件发生的次数的概率分布相同。 对于普通的齐次泊松过程,这两个特征都是成立的。然而,非齐次泊松过程...
考察随机过程是否为宽平稳从以下角度进行:二阶矩存在(方差和期望存在),均值函数为常数: 实例1 振幅调制过程:X(t)=A(t)cos(2πf0t+θ)X(t)=A(t)cos(2πf0t+θ),其中振幅调制函数A(t)是随机的,相位调制函数中的θ在(0, 2ππ)上均匀分布,二者相互独立(θθ和tt无关),判断其是否为宽平稳。
1.2.3 独立增量过程 1.2.4 正态过程(高斯过程) 1.2.5 维纳过程(布朗运动) 1.2.6 泊松过程 1.2.7 马尔可夫链(Markov chain) a) 离散时间马尔可夫链 b) 连续时间马尔可夫链 1.2.8 平稳随机过程 a) (严) 平稳随机过程 b) 各态历经性/遍历性 c) 功率谱密度 1.2.9 白噪声过程 a) 白噪声 b) 带限...
峰值识别法(Peak Picking)将环境激励假设为平稳白噪声，利用结构响应的平均正则化功率谱密度函数在模态频率...
齐次泊松过程是一种重要的随机过程，具有平稳增量性和独立增量性。这两种性质的证明过程如下，希望可以帮助...
平稳独立增量过程是一种随机过程,具有以下特点: 1.均值函数:平稳独立增量过程的均值函数是一个常数,即对于任意时间t,均值函数E[X(t)] =μ,其中μ是一个常数。 2.独立增量:平稳独立增量过程的增量在不重叠的时间段内是相互独立的,即对于任意时间t1 < t2 < ... < tn,增量X(t2) - X(t1),X(t3) - X...
平稳增量更容易达到。根据查询相关信息显示，平稳增量性：增量是平稳的，独立增量性：没有重叠的时间区间上的增量是独立的。因此平稳增量性更容易达成。
平稳独立增量过程不是宽平稳过程。平稳独立增量过程是指随机过程在不间区间上的增量是独立的，有相同的分布。这意味该过程的统计特性在时间上是不变的。宽平稳过程不仅要求统计特性不随时间推移而变化，还要求各阶矩存在且有限。宽平稳过程是一种更严格的平稳性要求，要求随机过程的全部阶矩都保持不变。...
独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程,121秦伶俐,吴黎军(1.新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046;2.新疆财经大学应用数学系,乌鲁木齐830012)摘要:在风险理论的研究中,调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用,经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更...