夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。 A. 夏普指数考虑的是市场风险,而特雷诺指数考虑的是总风险 B. 夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险 C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致 ...
百度试题 结果1 题目夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的区别在于( ) A. 两者对风险的计量不同 B. 两者对无风险利率的选择不同 C. 两者对收益率标准差的计算不同 D. 依据这两者对基金进行排序,其结果正好相反 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
总结来说，特雷诺指数主要关注投资组合与市场之间的相对表现和系统风险情况，而夏普指数则更全面地衡量投资组合的超额回报与总风险之间的平衡关系。这两个指数在评估投资组合时各有侧重，可以根据具体需求选择合适的评估工具。
百度试题 题目第73 题夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。相关知识点: 试题来源: 解析 ACD 反馈 收藏
一、区别: 1、两者的实质不同。 (1) 夏普指数 的实质:夏普指数外文名Sharpe Ratio,是指... 夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的... mt4下载电脑版软件 免费下载 mt4下载电脑版软件,众多学习者择选,功能强大,操作灵活,图标全面,免费模拟学习,广告 只限今天_影响股票涨跌的因素哪些_输入股票代码_3秒知...
百度试题 结果1 题目第29 题夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。 相关知识点: 试题来源: 解析 ACD 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目第106 题夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。 相关知识点: 试题来源: 解析 BCD 反馈 收藏
夏普指数是用某一时期内投资组合的平均超额收益（组合的收益减去无风险资产的收益）除以收益的标准差，它测度的是对总波动性权衡的回报。特雷诺指数给出的也是单位风险的超额收益，只是它的分母变成了系统性风险的测度贝塔系数。具体可参加博迪《投资学》
特雷诺比率和夏普比率的区别 1、计算公式不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法，一般用Tp表示，计算公式为：T=（Rp—Rf）/βp。其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标，计算...
百度试题 结果1 题目第117 题夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。(1分) 相关知识点: 试题来源: 解析 ACD 反馈 收藏