四、固定效应or随机效应?——豪斯曼检验 1、传统豪斯曼检验 2、使用聚类稳健标准误的豪斯曼检验 本文是陈强《高级计量经济学及Stata应用》的学习笔记。 一、估计面板数据的三种策略 1、混合回归 (1)定义:将面板数据看成是截面数据而进行混合回归(pooled regression),要求样本中每位个体拥有相同的回归方程。(2)缺点:...
混合回归模型假设所有个体在所有时间点上的观测值都是独立的,不存在固定效应和随机效应。 因素回归模型:复杂但更真实 因素回归模型则更复杂一些,它允许存在固定效应和随机效应。固定效应通常指的是那些不随时间变化的个体特征,比如一个人的长相,而随机效应则是指那些随时间变化的因素,比如政策变化。 何时用固定效应?何...
3.1 混合OLS还是变系数模型 3.2 随机效应还是固定效应 3.3 固定效应还是双固定效应 4. 完整代码 1. 数据类型 在了解什么是面板回归之前,需要知道什么叫面板数据,而这则需要从数据类型说起。我们常用的数据,一般分为三种:时间序列数据、截面数据和面板数据。其区别主要在于用时间还是个体划分样本,具体来说: 时序数据...
要是你研究的那些个体差异不明显,混合OLS回归或许能凑合用。但要是个体差异大,像不同地区的经济发展水平,那固定效应可能更合适。要是觉得个体差异有点随机,那随机效应也许能帮上忙。 举个例子,研究不同学校学生的成绩,学校之间的差异很明显,用固定效应能更好地找出影响成绩的因素。要是研究不同消费者对某种商品的...
对于面板数据,可以使用混合OLS(POLS)、随机效应(RE)和固定效应(RE)三种模型,如果是写论文,一般直接无脑使用固定或双固定模型。但是如果是写大作业,或是老师要求检验,才需要对混合OLS、随机效应和固定效应的选择进行检验。这里我们使用stata官方的nlswork数据进行实例演示: ...
1. 首先，考虑混合回归模型是否得到了理论支持，以及是否有现有文献进行了类似的研究。2. 对于面板链数据，选择合适的模型。固定效应模型分为单因素和双因素模型。尝试使用双向固定效应模型来进行分析。3. 识别模型可能存在的内生性问题，并寻找合适的工具变量。利用两阶段最小二乘法（2SLS）或广义矩估计...
面板数据回归模型中的核心概念包括混合OLS、固定效应和随机效应。混合OLS是简单地对所有数据进行普通最小二乘回归，而固定效应和随机效应的区别在于如何处理遗漏的个体特征。固定效应模型假设这些特征与个体相关但不随时间变化，纳入解释变量；而随机效应模型将这些特征视为随机误差的一部分。在选择模型时，论文...
谢谢老师。部分截图如下(三种回归的结果,Hausman检验未截图,麻烦各位老师了) 一般而言,BP检验随机效应和混合效应,原假设混合效应。F检验选择固定效应和混合效应,原假设混合效应。具体而言,模型固定效应回归的F检验显示Prob>F=0.0000,拒绝原假设,应该使用固定效应。综合hausman检验结果,此处应该选择固定效应。
一般而言,BP检验随机效应和混合效应,原假设混合效应。F检验选择固定效应和混合效应,原假设混合效应。具体而言,模型固定效应回归的F检验显示Prob>F=0.0000,拒绝原假设,应该使用固定效应。综合hausman检验结果,此处应该选择固定效应。 往期回顾: 互助问答第118期:HLM跨层分析第二问 ...
一般步骤: step1 混合回归? ①yes ②no→step2 扰动项与解释变量相关? ①yes→固定效应(个体固定效应、双向固定效应) ②no→随机效应 代码展示↓ xtreg y x year2-year7,fe //估计双向… 庄蔚打开知乎App 在「我的页」右上角打开扫一扫 其他扫码方式:微信 下载知乎App 开通机构号 无障碍模式 验证码登录 密...