在最开始接触面板数据的回归模型的时候,我们会接触到各种各样以前没见过的“词汇”。最常出现的应该是随机效应和固定效应;有的时候我们时不时还会看到双固定效应。在面板数据回归之前,我们首先需要知道这些词说的到底是什么样一个意思,然后才是知道应该如何进行操作才能得到我们想要的结果。 2.1 混合OLS 不知道大家是怎...
四、固定效应or随机效应?——豪斯曼检验 1、传统豪斯曼检验 2、使用聚类稳健标准误的豪斯曼检验 本文是陈强《高级计量经济学及Stata应用》的学习笔记。 一、估计面板数据的三种策略 1、混合回归 (1)定义:将面板数据看成是截面数据而进行混合回归(pooled regression),要求样本中每位个体拥有相同的回归方程。(2)缺点:...
其实从刚才的理论分析我们可以知道,随机效应需要的假设比固定效应更强(因为要求解释变量和个体遗漏特征不相关),但是相比之下,固定效应却有更多的自由度损失(因为待估参数更多),因此我们需要对这二者进行取舍。而取舍的标准就是,如果两个模型的结果相差不大,就选择随机效应,如果两个模型的结果相差较大,就选择固定...
混合回归、固定效应、随机效应模型的建模步骤应该是:混合回归VS固定效应-个体VS时点VS时点个体固定效应模型-固定效应与随机效应模型检验。A.正确B.错误
谢谢老师。部分截图如下(三种回归的结果,Hausman检验未截图,麻烦各位老师了) 一般而言,BP检验随机效应和混合效应,原假设混合效应。F检验选择固定效应和混合效应,原假设混合效应。具体而言,模型固定效应回归的F检验显示Prob>F=0.0000,拒绝原假设,应该使用固定效应。综合hausman检验结果,此处应该选择固定效应。
非线性混合效应 (NLME) 模型 第一个基本模型 到目前为止,单个参数 (ψi)被认为是固定效应:我们没有对可能的值做出任何假设。 在群体方法中,假设 N 受试者是从相同的个体群体中随机抽样的。然后,每个单独的参数 ψi 被视为一个随机变量。 我们将开始假设 ψi是独立且正态分布的: ...
一般而言,BP检验随机效应和混合效应,原假设混合效应。F检验选择固定效应和混合效应,原假设混合效应。具体而言,模型固定效应回归的F检验显示Prob>F=0.0000,拒绝原假设,应该使用固定效应。综合hausman检验结果,此处应该选择固定效应。 往期回顾: 互助问答第118期:HLM跨层分析第二问 ...
一般而言,BP检验随机效应和混合效应,原假设混合效应。F检验选择固定效应和混合效应,原假设混合效应。具体而言,模型固定效应回归的F检验显示Prob>F=0.0000,拒绝原假设,应该使用固定效应。综合hausman检验结果,此处应该选择固定效应。 往期回顾: 互助问答第118期:HLM跨层分析第二问 ...
个体回归：针对每位个体建立独立方程，忽视共性，可能受样本量限制。个体效应模型：假设所有个体斜率相同，截距各异，平衡了共性与异质性。2. 混合效应与固定效应选择F值检验显示FE模型更优，但需注意F检验的局限性，可考虑LSDV法。LSDV法显示存在个体固定效应，排除混合回归。3. 随机效应选择LM检验支持随机...
面板数据回归模型中的核心概念包括混合OLS、固定效应和随机效应。混合OLS是简单地对所有数据进行普通最小二乘回归，而固定效应和随机效应的区别在于如何处理遗漏的个体特征。固定效应模型假设这些特征与个体相关但不随时间变化，纳入解释变量；而随机效应模型将这些特征视为随机误差的一部分。在选择模型时，论文...