海龟策略本身的参数较多,影响了普适性。为了不增加多余的优化参数,我们借鉴一下SF23的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV计算的,所以不用增加可变参数了。 上面的是基础算法,但是具体条件的使用还是有不一样的; 如下图 “宽窄”移动出场 我们知道,海龟的初始开仓分为短周期开仓和长周期开仓,这里我们默认只用短周期...
因此,构建一套合理的交易策略就显得十分必要。本文基于著名的海龟交易法则和考夫曼自适应均线构造出一种适应能力很强的交易策略,这种交易策略弥补了海龟交易法则回撤大、胜率低的缺陷,通过多品种测试证明此交易策略具有广泛的适应性。【关键词】海龟交易法则 考夫曼自适应均线交易策略众所周知,海龟交易法则的回撤很大,有...
针对海龟策略+动量轮动的策略回测后,感觉不是很理想,昨天晚上又思考了一下,可能是卖出条件太低,导致止损比较慢,所以将卖出条件J日最小值修改了为J日均线。发现收益有比较明显的提高。海龟策略+动量轮动改进策略也是很不错的。 按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习(6)- 量化投资与FOF...
内容提示: 众所周知,海龟交易法则的回撤很大,有时候会将大半的利润回吐,大多数投资者在心理上都难以承受如此之大的回撤幅度,因此,很少有人敢使用海龟交易法则去交易;此外,该策略适用于趋势性很强的金属期货,对于噪音较强的农产品期货效果很差,使得投资品种过于单一,无法达到多品种组合交易来降低风险的标准。因此,...
改进尝试后得出的两个重要结论 大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第22集,那么从这集开始,我们就要一点一点具体的来做海龟策略的改进和研究了。 首先是长短周期,我们要分开来看看它具体的效果怎么样。其实也很简单了,大家可以重新回到我们的代码turtleStrategy.py。
引起了社会各界和投资者的广泛关注,期货市场的高风险以及投资者的不理性,使得投资者损失惨重.因此,构建一套合理的交易策略就显得十分必要.本文基于著名的海龟交易法则和考夫曼自适应均线构造出一种适应能力很强的交易策略,这种交易策略弥补了海龟交易法则回撤大,胜率低的缺陷,通过多品种测试证明此交易策略具有广泛的适应...
改进思路: 开仓条件过于简单,加入过滤模块; 为了保住累计利润增加抗波动能力,屏蔽循环加仓; 删除原有出场模块,使用动态出场替代; 过滤模块: 海龟策略本身的参数较多,影响了普适性。为了不增加多余的优化参数,我们借鉴一下SF23的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV计算的,所以不用增加可变参数了。
改进思路: 开仓条件过于简单,加入过滤模块; 为了保住累计利润增加抗波动能力,屏蔽循环加仓; 删除原有出场模块,使用动态出场替代; 过滤模块: 海龟策略本身的参数较多,影响了普适性。为了不增加多余的优化参数,我们借鉴一下SF23的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV计算的,所以不用增加可变参数了。
因此,构建一套合理的交易策略 就显得十分必要。本文基于著名的海龟交易法则和考夫曼自适应均线构造出一种适应能力 很强的交易策略,这种交易策略弥补了海龟交易法则回撤大、胜率低的缺陷,通过多品种测试 证明此交易策略具有广泛的适应性。 关键词:海龟交易法则 考夫曼自适应均线 交易策略 中图分类号:F832.0 文献标识码...
改进思路: 开仓条件过于简单,加入过滤模块; 为了保住累计利润增加抗波动能力,屏蔽循环加仓; 删除原有出场模块,使用动态出场替代; 过滤模块: 海龟策略本身的参数较多,影响了普适性。为了不增加多余的优化参数,我们借鉴一下SF23的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV计算的,所以不用增加可变参数了。