首先创建海龟交易策略 海龟交易策略的主要组成部分是“唐奇安通道指标”和“ATR指标”。 唐奇安通道指标 通过计算一定时间范围内的最高价和最低价,形成价格的上下边界通道,用于识别价格图表上的价格趋势和波动性。 上轨(上通道线):计算最近n个周期的最高价,并绘制为通道的上边界。 下轨(下通道线):计算最近n个周期...
接下来,调用了之前定义的turtle_trading函数,对DataFrame执行了海龟交易策略的回测操作。 其中,df是包含股票数据的DataFrame,按照之前提供的海龟交易策略函数turtle_trading的定义,函数会在df中增加一些列来表示策略信号和回测结果,包括买入信号(buy_signal)、卖出信号(sell_signal)、持仓状态(position)、每日收益率(daily_...
海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一,涵盖了从入场交易(品种选择)、仓位管理(基于ATR加减仓)、离场(触发条件)的整个过程。机械套用海龟交易法则在A股上进行交易可能效果不佳,但其交易系统的思维和动态仓位管理仍然值得挖掘和学习借鉴。公众号推文《【手把手教你】用Python量化海龟交易法则》简要介绍了海龟交易法则的...
vn.py:vn.py是基于Python语言的量化交易系统,其独特的事件驱动引擎和逐条数据回放的回测设计杜绝未来函数的可能性。同时回测引擎和实盘引擎设计采用了完全兼容的API函数,用户可以使用同一套策略代码来实现回测研究和执行实盘交易。(v1.9.1版本以后提供海龟策略模块,老版本建议升级,升级方法:先卸载vn.py,命令是 pip uni...
定时退出(time-based exit):最简单的退出策略-在一个事先确定的时间退出。 简单回顾(simple look-back):拿当前价格与早些时候的某个历史价位相比较。 一些简单的海龟式交易系统 ATR通道突破系统:一个波幅通道系统,ATR是波动性指标 说明:350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部,减去3个ATR就是通道的地步。
等期货回测器的cta分支没问题后,再测试该模型; PS: 为了方便模型的回测, 价格设置上确实有不合理的地方, 勿用于实盘, 请见谅; """ from tqz_strategy.template import CtaTemplate from public_module.object import StopOrder, TickData, BarData, TradeData, OrderData ...
真的非常感谢这个，海龟策略专辑，学习到了一个策略如何从回测到真正能上实盘的全过程，赞 大神
能不能尾盘买入，早盘负责卖出，这样监测到卖出信号的时候就可以卖出了，也满足T+1的要求 ...
(本系列主要在于探讨海龟策略在国内市场的可行性,目标群体是有一定基础的量化新手。) 海龟策略的故事 海龟策略是一个基于日线级别期货数据的中低频趋势跟踪策略。其高盈利性名扬海外,同时也创造出非常多赚钱的案例。 其实海龟策略背后还隐藏一个有趣的故事,而且与赌局有关,你信么?
针对海龟策略+动量轮动的策略回测后,感觉不是很理想,昨天晚上又思考了一下,可能是卖出条件太低,导致止损比较慢,所以将卖出条件J日最小值修改了为J日均线。发现收益有比较明显的提高。海龟策略+动量轮动改进策略也是很不错的。 按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习(6)- 量化投资与FOF...