某浮动利率债券本身的期限为10年,现规定其票面利率每年重新设定一次,则该浮动利率债券的久期为:A.10年B.1年C.5年D.无法判断搜索 题目 某浮动利率债券本身的期限为10年,现规定其票面利率每年重新设定一次,则该浮动利率债券的久期为: A.10年B.1年C.5年D.无法判断 答案 B 解析 ...
7. 浮动利率债券的久期等于其剩余期 限 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 以下关于债券久期的说法,正确的是零息债券的久期等于其剩余期限。错误的是:即将到期兑付的固定息票债券久期等于其剩余期限浮动利率债券久期为当前到其下一个付息日的期限超长期固息债券久期大于其到期期限...
0.25很好理解呀,就是一年的四分之一,三个月到期嘛,短期产品,利率又比较低,所以麦考利久期自然就是约等于0.25,主要来源于三个月是一年的四分之一. 分析总结。 025很好理解呀就是一年的四分之一三个月到期嘛短期产品利率又比较低所以麦考利久期自然就是约等于025主要来源于三个月是一年的四分之一...
我国银行间债券市场1999年开始推出基础利率为1年期存款利率的浮动利率债券,浮动利率债券久期和凸性的研究 832004年以来又推出基础利率为7日平均回购利率的浮动利率债券, 金融创新步伐在加快。特别是企业债券市场即将加快发展, 市场参与者有必要深入了解浮动利率债券的风险特征。传统上债券投资者计算久期、凸性来分析债券的...
浮动利率债券久期：比如每年付息并重新设定利率，则在重设利率日，其债券的价格为其面值（此时其到期收益...
随后对久期的敏感性研究发现,浮【摘要】本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于扔凇⑿∮基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减槐洹⒌菰函数;利率久期和利差...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供浮动利率债券通常具有___的久期,这意味着他们对利率变动的敏感度___。--___.A.长,小B.长,高C.短,高D.短,小的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试
两种债券的价格对利率变动的sensitivity不一样，所以固定利率久期更大。
内容提示: ・8 2・《数量经济技术经济研究》 200 6年第9 期6 孚动利率债券久期和凸性的研究林茂1刘俊2(1. 西南财经大学M BA 教育中心; 2. 西南财经大学金融学院)【摘要】 本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、 利率久期、 利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式, 适用于任意结算日。 随后对久期的敏感性...