某浮动利率债券本身的期限为10年,现规定其票面利率每年重新设定一次,则该浮动利率债券的久期为:A.10年B.1年C.5年D.无法判断搜索 题目 某浮动利率债券本身的期限为10年,现规定其票面利率每年重新设定一次,则该浮动利率债券的久期为: A.10年B.1年C.5年D.无法判断 答案 B 解析...
0.25很好理解呀,就是一年的四分之一,三个月到期嘛,短期产品,利率又比较低,所以麦考利久期自然就是约等于0.25,主要来源于三个月是一年的四分之一. 分析总结。 025很好理解呀就是一年的四分之一三个月到期嘛短期产品利率又比较低所以麦考利久期自然就是约等于025主要来源于三个月是一年的四分之一反馈 收藏 ...
条件1：假设付息频率为1年。条件2：假设折现率等于浮动利率。已知，在每个付息日，浮动利率债券的价格等...
也就是说,利率的变动,对浮动利率债券价格的影响就只有这6个月。 在期初(Coupon rate刚刚Reset完时),Floating rate bond的Duration最大,Duration等于0.5年;而期末Coupon rate Reset的那个时间点,利率的变动不影响债券价格,所以Duration等于0。所以平均一下,Floating rate bond的Duration只有0.25,这也就是浮动利率的久期...
随后对久期的敏感性研究发现, 浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期, 且二者都是距离下一付息日时间的递增函数; 利差久期是剩余付息次数的递增函数; 在贴现利差大于 (等于、小于) 基本利差时, 利率久期是剩余付息次数的递减 (不变、递增) 函数; 利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式...
以下关于债券久期的说法,正确的是()。 A. 零息债券的久期等于其剩余期限 B. 即将到期兑付的固定息票债券久期等于其剩余期限 C. 浮动利率债券久期为当前到其下一个付息日的期限 D. 超长期固息债券久期大于其到期期限 相关知识点: 试题来源: 解析 A.零息债券的久期等于其剩余期限 ...
内容提示: ・8 2・《数量经济技术经济研究》 200 6年第9 期6 孚动利率债券久期和凸性的研究林茂1刘俊2(1. 西南财经大学M BA 教育中心; 2. 西南财经大学金融学院)【摘要】 本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、 利率久期、 利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式, 适用于任意结算日。 随后对久期的敏感性...
浮动利率债券通常具有___的久期,这意味着他们对利率变动的敏感度___。--___.A.长,小B.长,高C.短,高D.短,小的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷
随后对久期的敏感性研究发现,浮【摘要】本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于扔凇⑿∮基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减槐洹⒌菰函数;利率久期和利差...