在投资浮动利率债券时,我们需要对其进行定价,以帮助我们判断其是否值得投资。 浮动利率债券定价公式(价格=利息现值/折现因子)是投资者测算其理论价格的一种工具,其核心是通过折现利息现值来得出价格,整个定价过程牵涉到利率曲线、已累计利息、计息期限等多个要素,以下将对这些因素进行详细解释。 首先,利率曲线是浮动利率...
浮动利率债券定价公式 Bfl=(A+k)e-r1t1。浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利率定期浮动的债券,也就是说,债券利率在偿还期内可以进行变动和调整。浮动利率债券定价公式可以通过市场期限结构曲线来计算,浮动利率债券的利率(息票利率等于基准利率加固定利差)根据
Bfl=(A+k)e-r1t1。浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利率定期浮动的债券，也就是说，债券利率在偿还期内可以进行变动和调整。浮动利率债券定价公式可以通过市场期限结构曲线来计算，浮动利率债券的利率（息票利率等于基准利率加固定利差）根据市场基准利率加上一定的利差来确定。
浮动利率债券的定价公式则为:Bfl=(A+k*)e-r1t1,其中k*为下一交换日应交换的浮动利息额,距下一次利息支付日还有ti的时间。对于互换空头也就是浮动利率的支付者来说,利率互换的价值就是,V互换= Bfix - Bfl 浮动利率债券的利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定,所以浮动利率债券的利率通常高于市场利率。