2、估浮动利率债券的价格;反之,则会出现高估的情况。按照教科书的方法,如果要为浮动利率债 券精确定价,则需要利用不同剩余期限的固定 利率债券的市场成交价格剥离出一个零息债券 的收益率期限结构,然后再推算出未来各年的 远期一年期资金收益率,确定出各个年份的利 息支付,然后按照标准的债券定价公式算出浮 动利率...
首先指出一点,人家题主问的是反向浮动利率债券如何定价,所谓反向浮动利率债券是Inverse Floating-Rate Bon...
陈斯 的回答给出了反向浮动利率债券(Inverse Floater)价格可以通过做为collateral的fixed rate bond 和floa...
按照教科书的方法,如果要为浮动利率债券精确定价,则需要利用不同剩余期限的固定利率债券的市场成交价格剥离出一个零息债券的收益率期限结构,然后再推算出未来各年的远期一年期资金收益率,确定出各个年份的利息支付,然后按照标准的债券定价公式算出浮动利率债券的理论定价。这种算法需要一个流动性很强的现券市场,而且各个...
inverseFRN不就是相当于投资者用浮动利率借一笔资金投资到固定利率债券上嘛,这一看就简单了啊。另外...
那句话对于non callable non interest only bond没有什么问题, 是正确的。如果是inverse interest only...