import pandas as pd 假设df为包含资产收益率和市场收益率的DataFrame cov_matrix = np.cov(df['资产收益率'].values, df['市场收益率'].values)cov = cov_matrix[0, 1] # 协方差 market_var = np.var(df['市场收益率'].values) # 市场收益率方差 beta = cov / market_var 1. 结果分析与解读...
3. 计算BETA系数：运用回归分析方法，以目标股票或投资组合的收益率为因变量，市场指数收益率为自变量，构建回归模型。通过最小二乘法估计回归系数，该系数即为BETA系数。例如，使用Python的Statsmodels库进行线性回归分析，代码如下：import pandas as pd import statsmodels.api as sm # 假设df为包含股票收益率（return...
速度波动系数是指在一段时间内，某一物体运动速度的变化程度。通俗地说，就是物体在运动过程中速度的不稳定性。其计算公式为：速度波动系数=标准差/平均速度。为什么要研究速度波动系数？研究速度波动系数可以帮助我们更好地了解物体在运动过程中的不稳定性，从而更好地控制和优化运动过程。例如，在车辆行驶过程中，...
百度试题 结果1 题目可用于表示多剂量给药血药浓度波动程度的是 A. R(蓄积系数) B. DF(波动度) (PF:波动百分数) C. (达坪分数) D. (平均稳态血药浓度) E. (=R?) 相关知识点: 试题来源: 解析 B 答案:B 难度:中反馈 收藏
python 波动性基于标准差的变异系数 波动率与标准差的关系,1.波动率问题:从数理统计的角度来看,普通的线性回归都隐含了一个对原始数据的假设,即“数据的方差近似不变”。但实际上,因为不同的时期,市场的波动率不一样,所以因变量(收益率)的标准差不一样,自然方差也
行业稳定性涉及波动系数和极差两个指标。其中,( )=标准差/平均值;( )=最大值-最小值。的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
它从左到右显示了非零系数的数量(Df),解释的(零)偏差百分比(%dev)和λ(Lambda)的值。 我们可以在序列范围内获得一个或多个λ处的实际系数: coef(fit,s=0.1) 1. ## 21 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix" ...
β系数是美国经济学家威廉·夏普提出,用它反映证券组合波动性与市场波动性的比。β值越大,预期收益也越大。无风险证券的β值等于零。证券组合性对于自身的β值等于1。证券与证券组合的β值,衡量的是相对于某一特定证券组合——市场组合,证券与证券组合收益的波动性。β值衡量的是系统风险。 相关知识点: 试题来...
A.高于 B.低于 C.等于 D.独立于 点击查看答案 你可能感兴趣的试题
wwdf58 分享于2014-11-06 17:30 黄淮海平原地区农业生态系统土壤碳氮循环规律的初步研究——以河北省邯郸市为例论文,河北省邯郸市,河北省邯郸市邮编,河北省邯郸市地图,河北省邯郸市大名县,河北省邯郸市路为堂,河北省邯郸市天气,河北省邯郸市区号,河北省邯郸市临漳县,河北省邯郸市武安市 文档格式: .pdf 文档...